量化投资
haozlee
多年linux开发经验,熟悉c++,python。个人主页:https://leehao.me
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米筐开源量化框架 RQalpha 安装使用
RQalpha 是 Ricequant 开源的量化框架,提供数据获取,算法交易,策略回测,实盘模拟,实盘交易,数据分析等功能。RQalpha 的安装过程并不十分友好,本文讲述如何安装 RQalpha。安装环境是 Mac OS 操作系统。安装步骤1. 创建虚拟环境RQalpha 推荐使用虚拟环境来安装,以避免由于各种环境问题导致安装失败。可以使用 conda 来创建虚拟环境,为使用 conda...原创 2018-12-30 14:23:04 · 8899 阅读 · 1 评论 -
最大回撤线性算法实现
最大回撤是指投资组合在选定的周期内,任一时间点往后推,可能出现资产净值下降的最大幅度。回撤的意思是指在某一段时期内净值从最高点开始回落到最低点的幅度。最大回撤常用百分率来表示,是一个重要的风险指标。最大回撤的计算公式为最大回撤=(波峰值−波谷值)/波峰值最大回撤 = \left( 波峰值 - 波谷值 \right) / 波峰值最大回撤=(波峰值−波谷值)/波峰值注意这里的波峰值波峰值波峰...原创 2019-01-01 10:42:55 · 7818 阅读 · 5 评论 -
债券的价格
之前一直好奇债券的交易价格是如何确定的,最近查阅了一些资料,对债券的定价有了初步的了解。这篇文章记录对于债券定价的学习笔记。一、背景知识1. 货币时间价值货币时间价值是指货币随着时间 的推移而发生的增值。衡量货币时间价值大小的指标即是利率。2. 终值终值用来表示货币时间价值的概念。已知期初投入的现值为 PVPVPV,求将来第 nnn 期期末的终值 FVFVFV,也就是求第 nnn 期期末...原创 2019-02-10 11:54:18 · 3218 阅读 · 0 评论