《互联网信贷风险与大数据》读书笔记(二)

2.1 理解风险

2.1.1 什么是风险

收益的不确定性即风险,金融业即经营风险而获利的行业。经济领域的风险:结果对预期或目标的偏离。

一般更关注的风险是可能带来损失的“风险”,即纯粹的风险,只有损耗,没有收益,而且是直接损失。而金融的风险:损失发生的概率及金额的不确定性。

2.1.2 风险的类型

1. 信用风险

信用风险:指因交易对手不能履约所造成的损失,在个人信贷业务中多指借款人不能按照约定的时间足额还款。

分三种情形

  1. 未还贷款: 完全不还
  2. 未如期还款: 未按期还款,但事后足额还款
  3. 未足额还款: 如期进行了还款,但未足额

信用风险产生的主要两项原因:
1. 借款人没有足够的还款能力。审核阶段情况良好,突发原因导致丧失还款能力;另一因素,可能是由于超贷造成。
2. 借款人无偿还意愿。采取欺诈手段获取贷款的借款人并非均无还款意愿者,而无还款意愿的借款人并非一定采取了欺诈手段获取贷款。

2. 操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统,以及外部事件而造成的风险。

分类:

  1. 内部欺诈
  2. 外部欺诈
  3. 就业制度和工作场所安全事件
  4. 客户、产品和业务活动事件
  5. 执行、交割和流程管理事件
  6. 信息技术系统事件
  7. 实物资产的损坏

2.2 风险管理的概念

风险管理的核心是有效“管理”风险,而非单纯地“消灭”风险。

2.2.1 风险的内涵

风险管理的目标不是完全的消灭风险,而是能够有效识别、衡量风险,并将风险置于可控范围内。

原因如下:

  1. 风险是无处不在的
  2. 风险是有价值的。正是由于存在不确定性、存在风险,经营者方可以从这种风险运作中要求更高的投资回报,从而获取收益。风险管理的目标之一就是要保证收益水平与所承担的风险相适应。风险管理追求风险调整后的收益最大化,而非单纯的风险最小化。
  3. 风险是可管理的。因为风险是可衡量的、可控制的,因此才能够通过管理风险的过程实现最佳的风险收益。

2.2.2 风险的衡量与管理手段

风险事件大体被识别为四种类型:

  1. 风险转移。对于发生频率低,但严重性较高的风险类别,可以通过保险转嫁风险
  2. 风险接受(风险自留)。发生频率小、严重性低的风险类型,接受风险。因为对风险的干预成本往往超过了该风险可能引起是损失。
  3. 风险控制。发生频率高,严重性低的风险类型,一般采取风险控制。一方面降低风险发生的频率,另一方面降低风险发生后造成的损失。
  4. 风险规避。对于极有可能发生,且发生后会带来较大损失的风险事件,通常采取规避策略,即不涉足相关业务。

但四类别并非经纬分明。

2.2.3 风险的闭环管理

风险管理是一个闭环管理的过程:

  1. 风险管理的流程应该是闭环
  2. 贯穿在业务流程中的各风险点应形成闭环。有利于风险管理措施的落地,同时使得风险管理和业务发展协调共进。

2.3 风险管理战略

2.3.1 风险管理战略的概念

金融风险管理的战略与企业的总体发展战略密切相关。前者是为了确保后者目标的实现。

2.3.2 风险偏好与容忍度

风险管理战略定义的核心内容是风险偏好与风险容忍度。风险偏好代表了金融机构对风险及回报的态度。风险容忍度则是在风险偏好的总体指导下,对风险敞口量化后确定的企业所能承受的最大限度的可预见风险水平。

关注一下几个问题

  • 金融机构承担何种风险?
  • 承担多少风险?
  • 承担风险的边界在哪里?

2.4 风险管理策略

风险管理策略是在风险战略的指导下,选择具体风险管理方法,其涵盖的范畴较为宽泛。

2.4.1 全面风险管理

全面风险管理,是指对金融机构各个业务层面、各个业务环节的风险全盘管理,将信用风险、操作风险、市场风险进行通盘考虑,并将风险管理相关的所有业务单位均纳入到这个体系中来,并以同意的量化指标来衡量、跟踪、评价风险管理的过程及效果。

2.4.2 集中的管理架构

为了提高信贷作业流程效率,提高风险管理策略执行一致性,所以采取集中风险管理。权限集中在总部管理,由专业部门来行使客户准入、存量管理、贷后催收的职能。

现在银行等金融机构开始尝试网状管理的组织结构部署:风险决策的权限集中在总部相应职能部门,而总部业务部门及分支机构在流程内承担起相应的风险管理职责。

2.4.3 风险分散的原则

风险分散是金融机构经营中一项古老的规则,该策略假设前提是:所有的风险并非同时发生,分散化可使组合的风险显著低于组合中所有单项交易的风险加总。

为了避免风险过于集中,经营机构会采取风险分散策略,保证资产结构的合理构成。

2.4.4 计量风险工具

管理风险的基础是识别和衡量风险,计量风险工具则是利用量化的方法来评估风险。
量化风险评估也为风险管理有效性的判断提供了可量化的明确标准。计量分析工具能够相对准确地测算出风险发生的概率,以及发生违约风险后的损失严重程度。

2.4.5 资产组合管理

全面风险管理体系关注业务整体风险水平,需要通过建立一体化的分析方法和相应指标,反映金融机构所面临的风险状况。

要确定最佳的资产组合,需要回答如下问题:

  • 在一定的风险水平下,依靠特定的资源配置应该发展什么业务?
  • 发展多大的规模?
  • 引入什么样的客户?
  • 客户、产品、资产的结构如何?

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