常见的凸优化方法

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为什么凸优化这么重要？见知乎，写的很好

https://www.zhihu.com/question/24641575

http://blog.csdn.net/zkq_1986/article/details/52317258

1 梯度下降法

2 坐标下降法

1.首先给定一个初始点，如 X_0=(x1,x2,…,xn); 
2.for x_i=1:n 
固定除x_i以外的其他维度 
以x_i为自变量，求取使得f取得最小值的x_i； 
end 
3. 循环执行步骤2，直到f的值不再变化或变化很小.

3 牛顿迭代法

牛顿迭代法（Newton’s method）又称为牛顿-拉夫逊方法（Newton-Raphson method），它是牛顿在17世纪提出的一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法。多数方程不存在求根公式，因此求精确根非常困难，甚至不可能，从而寻找方程的近似根就显得特别重要。 
把f(x）在x0点附近展开成泰勒级数 f(x) = f(x0)+(x－x0)f’(x0)+(x－x0)^2*f”(x0)/2! +… 取其线性部分，作为非线性方程f(x) = 0的近似方程，即泰勒展开的前两项，则有f(x0)+f’(x0)(x－x0)=0 设f’(x0）≠0则其解为x1=x0－f(x0)/f’(x0) 这样，得到牛顿法的一个迭代序列：x(n+1）=x(n）－f(x(n))/f’(x(n)）。

4 最小二乘法与梯度下降法区别

最小二乘是构建目标函数中的一种方法； 
梯度下降是求解最优目标函数中的一种方法。

对于变量个数为2-3个的目标函数，可以直接用方程组的方式求解出来，这也就是我们常见的狭义上的最小二乘法。 
对于变量个数多个的目标函数，这时，狭义的最小二乘法就难以胜任，而用梯度下降法求解就容易多了。

http://www.cnblogs.com/wacc/p/4870043.html

1.1 什么是凸集?

简单来说， 凸集是一个点集， 这个点集有一个性质， 就是在这个集合中任取不同的两个点x和y， 他们之间的线段（包括端点）上的点都属于这个点集，那么就说这个点集是一个凸集。

比如下图中左边的图形是凸集，而右边不是，因为我们可以找到两个点，使它们之间的线段上的点不在集合中

数学上，凸集的定义如下：

给定集合，，，如果有

我们就称集合C是凸集，我们把点称为x和y的凸组合。

1.2 什么是凸函数?

假设有一个函数，记其定义域为，如果是凸集，且在其中任取两个点，满足以下性质：

那么就称为凸函数。

注意：定义域是凸集这个要求不是必须的，其出发点只是为了使x，y的凸组合有定义

关于凸函数，直观上可以用下图来加深理解：

简单来说，我们在定义域任取两个点x，y， 连接他们得到一条线段，如果这个线段上的点都位于对应函数值上方，我们就说该函数是一个凸函数。

更进一步，如果且我们称是严格凸的。如果是凸函数，那么就是凹函数。如果是严格凸函数，那么就是严格凹函数。

1.3 凸函数的等价判别方法

上面我们讲了什么是凸函数，然而这个定义在现实中很难用于判断一个函数是不是凸的，因此介绍几个等价的定义。

1.3.1 一阶近似

假设函数是可导函数（也就是说的梯度在整个定义域上都存在），则是凸函数当且仅当 其定义域是凸集，且对于所有的有下式成立：

 我们将叫做对f的一阶近似，其物理意义实际上是经过点x的切平面，我们用这个切平面上的点来近似。这个公式的含义是：如果f是凸函数，那么它的一阶近似值始终位于函数值的下方。

 1.3.2 二阶近似

假设函数二阶可导（即海塞矩阵在定义域上都有定义），则f是凸函数当且仅当 其定义域是凸集且其海塞矩阵半正定，即：

可能有些同学忘了海塞矩阵长什么样了，这里提一下。假设我们的变量来自n维空间，即，我们记，即由n个变量组成的向量。那么海塞矩阵（记为H吧）是一个的方块矩阵，且

 也就是说，是f(x)分别对和进行求导两次得到的。

1.4 凸优化问题

上面已经介绍了凸集和凸函数，是时候到凸优化了吧？ 别急，在介绍凸优化概念之前再啰嗦两句。

1.4.1 水平子集(sublevel sets)

由凸函数的概念出发，我们可以引出水平子集（sublevel set）的概念。假定f(x)是一个凸函数， 给定一个实数，我们把集合

叫做水平子集。 也就是说水平子集是所有满足的点构成的集合。利用凸函数性质，我们可以证明水平子集也是凸集：

水平子集告诉我们，给凸函数添加一个上限，定义域内剩下的点构成的点集还是一个凸集。

1.4.2 仿射函数(affine functions)

数学上，我们把形如

的函数叫做仿射函数。其中，，一个向量。直观上理解，仿射函数将一个n维空间的向量通过线性变换A映射到m维空间，并在其基础上加上向量b，进行了平移。

同理，我们可以证明，点集

是一个凸集，证明略。

1.4.3 凸优化(convex optimization)

那么回到凸优化问题上来， 什么是一个凸优化问题？

一个凸优化问题可以定义为：

其中f是一个凸函数，C是一个凸集。根据先前介绍过的水平子集等概念，上面问题又可以等价写为：

其中，g(x)是凸函数,h(x)是仿射函数。 也就是说，原约束集C被我们表示为一系列凸集的交集（数学上可以证明，凸集的交集还是凸集）。

1.4.4 局部最优（local optima）和全局最优（global optima）

局部最优：周围小范围 内没有比我小的点。

数学定义：

如果存在，对于所有的z：，有，那么就称x是一个局部最优点。

全局最优：我就是整个定义域中的最小的点。

数学定义：

如果对于定义域内的所有z，有，则称x是全局最优。

现在回到凸优化问题上， 对于凸优化问题，有一个很重要的结论：

对于凸函数来讲， 局部最优就是全局最优。证明如下：

我们用反证法证明。设是一个局部最优，但不是全局最优，于是我们假设全局最优是，那么我们有

由x的局部最优性质，我们有 ：

存在，对于所有的z：，有

我们考虑和的凸组合：，无论在哪里，我们总可以找到一个，使得位于的邻域内，使得

另一方面，由凸函数性质，我们有：

由此得，这与矛盾， 于是我们证明了如果是局部最优，那么同时它也是全局最优。

 1.5 常见凸优化问题

•  线性规划

如果和都是仿射函数，则凸优化问题变为了线性规划问题：

 

 

• 二次规划

线性规划中，如果变为一个凸二次函数，则凸优化问题变为二次规划：

• 二次约束二次规划

和都是凸二次函数

• 半定规划

其中，是一个n维对称方阵，并且我们将它约束为半正定矩阵。都是对称矩阵。这和前面的问题有点不太相同，前面是优化一个向量，而这里是优化一个矩阵。

 

 

 参考：

http://cs229.stanford.edu/section/cs229-cvxopt.pdf