多因子,就是多个指标,指标就是ROE、PE、PS等等衡量一只股票某些方面好坏的量,可以使用已有指标,也可以发明一些新指标。
多因子投资组合:选择指标,设置根据指标买卖的规则,每天或每星期或每月运行一次,把不符合指标的股票卖掉,把符合指标的股票买入。
对冲:买入股票的同时,买入股指期货做对冲。买入股票,是期望股票可以涨,如果跌了,股指期货还能挽救一点损失。
至此,量化的技术花招就这么多了,剩下的是发现各种指标、使用各种规则和政策,赚钱。
import numpy as np
import math
"""
多因子对冲:根据多因子调整持仓组合,同时做股指期货对冲
"""
def init(context):
#选取板块
context.stks=[]
context.stks.append(sector("consumer discretionary"))
context.stks.append(sector("consumer staples"))
context.stks.append(sector("health care"))
context.stks.append(sector("telecommunication services"))
context.stks.append(sector("utilities"))
context.stks.append(sector("materials"))
context.flag=True
# 确定运行频率,每天调整持仓