python机器学习案例系列教程——极大似然估计、EM算法

2018-02-27 15:13:57 12699 收藏 12
分类专栏： 机器学习系列课程 快速学习实战应用 python系列课程 快速学习实战应用 文章标签： python 机器学习 数据挖掘 极大似然 EM算法
最后发布:2018-02-27 15:13:57首次发布:2018-02-27 15:13:57
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全栈工程师开发手册 （作者：栾鹏）

python数据挖掘系列教程

极大似然

极大似然（Maximum Likelihood）估计为用于已知模型的参数估计的统计学方法。

也就是求使得似然函数最大的代估参数的值。而似然函数就是如果参数已知则已出现样本出现的概率。

比如，我们想了解抛硬币是正面（head）的概率分布

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Python机器学习算法和实践
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机器学习算法实战教程，包括各种常用机器学习算法，该课程教学视频以手写形式+普通话授课（类似斯坦福大学授课方式），+Python代码。经典算法进行原理推导与案例实战双管齐下，具体课程内容包括K-Means算法、KNN算法、贝叶斯算法、决策树算法、线性回归算法、逻辑回归算法、支持向量机（SVM）、AdaBoost算法、PCA降维算法、感知器算法、BP神经网络算法、卷积神经网络。
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极大似然估计详解
知行流浪
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极大似然估计         以前多次接触过极大似然估计，但一直都不太明白到底什么原理，最近在看贝叶斯分类，对极大似然估计有了新的认识，总结如下： 贝叶斯决策         首先来看贝叶斯分类，我们都知道经典的贝叶斯公式：         其中：p(w)：为先验概率，表示每种类别分布的概率；：类条件概率，表示在某种类别前提下，某事发生的概率；而为后验概率，表示某事发生
python实现最大似然估计&伯努利分布（离散型分布）&代码详细解释
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python简单实现最大似然估计 一、构建似然函数需要用到sympy 可以用pip install sympy即可 #-*- coding: utf-8 -*- from scipy.stats import norm import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import sympy from scipy.stats import bi...
极大似然估计
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极大似然估计，通俗理解来说，就是利用已知的样本结果信息，反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值！ 换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。 可能有小伙伴就要说了，还是有点抽象呀。我们这样想，一当模型满足某个分布，它的参数值我通过极大似然估计法求出来的话。 如果我通过极大似然估计，得到模型中参数和的值，那么这个模型的均值...
一篇文章完全弄懂Logistic回归（含极大似然估计详细推导和实现代码）
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别弄错了，Logistic回归是分类模型。 什么是分类问题？ 在学习线性回归的时候，我们已经理解了什么是回归，回归就是确定变量之间相互依赖的定量关系的统计学方法。那么同样，在开始学习Logistic回归模型前，我们先来看看什么是分类问题。 分类相比于回归要好理解得多了，我们按照所选取的样本的属性、特征对数据集的样本进行类别的划分，这就是分类。 这里使用二分类举个例子。 上图对四个样本...
利用最大似然估计方法估计参数
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机器学习实验三，详情请参考《模式分类》第二版第三章课后上机练习3.2节实验环境：Matlab2016a实验内容：给定以下w1和w2的三维数据，考虑不同维数下的高斯概率密度模型：（a）编写程序，对表格中的类w1中的3个特征，分别求解最大似然估计。 （b）修改程序，处理二维数据的情形。然后处理对表格中的类w1中的任意两个特征的组合（3种可能）。 （c）修改程序，处理三维数据的情形。然后处理表格中类w
极大似然估计（MLE）
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文中将极大似然估计方法讲得很详细，给出了极大似然的原理、算法、程序实现以及应用实例。
混合正态分布参数极大似然估计的EM算法.pdf
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线性回归及其Python实现（最大似然法）
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线性回归及其Python实现（最大似然法）标签： Python 机器学习本节内容总结于博主在牛客网机器学习特训营的笔记 参考资料：《机器学习实战》目录1.什么是线性回归 2.回归系数公式推导 3.线性回归Python实现 4.线性回归的应用 5.总结 6.附录1.什么是线性回归(Linear Regression) 维基百科：线性回归 在统计学中，线性回归是利用称为线性回归方程
最大似然估计（MLE）的一些公式与定理（python实践）
https://space.bilibili.com/59807853
12-19 1万+
单参的情况给定观察集D=(Fi,ei)\mathcal{D}=(F_i,e_i)，估计真实的FtrueF_{\textrm{true}}：P(Di|Ftrue)=12πe2i−−−−√exp[−(Fi−Ftrue)22e2i]P(\mathcal{D}_i|F_{\textrm{true}})=\frac1{\sqrt{2\pi e_i^2}}\exp\begin{bmatrix}-\frac{(F
极大似然估计值的标准差
orchidzouqr的博客
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极大似然估计有很好的渐进性质，在一定正则条件下具有强相合性和渐进正态性。 预备知识 设X1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n为独立同分布样本，X1∼f(x1,θ),l(θ,x1)=logf(x1,θ)X_1\sim f(x_1,\theta), \quad l(\theta,x_1)=logf(x_1,\theta)则有， S(x1,θ)=l˙(θ,x1)=∂logf(x
极大似然估计方法（Maximum Likelihood Estimate Method）
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定义 极大似然估计方法（Maximum Likelihood Estimate，MLE）也称最大概似估计或最大似然估计： 利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样的结果的参数值。 思想：已经拿到很多个样本，这些样本值已实现，最大似然估计就是找参数估计值，使得前面已经实现的样本值发生概率最大。 本质：其是一种概率论在统计学的应用，是参数估计的方法之一；其是一种粗略的数学...
极大似然估计原理解析
贾路飞的博客
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本文转载自《知行流浪》的CSDN 博文，感谢大牛的付出，特此收纳，以表敬意。 原文连接：https://blog.csdn.net/zengxiantao1994/article/details/72787849 贝叶斯决策 首先来看贝叶斯分类，我们都知道经典的贝叶斯公式： 其中：p(w)为先验概率，表示每种类别分布的概率；类p(x|w)为...
极大似然估计 定义 by 周志华
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Maximum Likelihood Estimation
机器学习之极大似然估计
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极大似然估计基本思想极大似然估计是在总体类型已知的条件下使用的一种参数估计方法。 首先是德国数学家高斯在1821年提出的，然而这个方法常归功于英国统计学家费歇。 极大似然法的基本思想通过一个例子说明： 一个猎人和一个二逼外出打猎，一只野兔从前方窜过，一声枪响，野兔应声倒下。如果要你推测，是谁打中的？你会如何想？ 选择一个参数使得实验结果有最大的概率 （1）若总体X属离散
MLE极大似然估计
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对极大似然估计（MLE）的总结！
简单理解极大似然估计MLE
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简单理解极大似然估计（MLE） 基本思想 使数据集中数据出现的概率（似然）最大 举例描述 假设某一个新闻文档数据集下有体育、财经、游戏等分类，已知体育类下的所有文档中“篮球“一词出现了100次（可以统计得出，此处为了方便表示取成100），体育类下所有文档的总的词汇有10000个（可以统计得出）。我们想要估计在体育类下“篮球“一词出现的概率P(t=”篮球” | c = “体育“) 。
正态分布的最大似然估计
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给定数据集D={x1, x2, ... , xn}，假设都服从均值为mean（假设未知），方差为var的高斯分布（假设已知），则参数θ为均值mean. p(D|θ) = ∏ p(xi|θ) = p(x1|θ)p(x2|θ)...p(xn|θ) 最大似然估计（MLE）： MLE过程： （1）假设真实高斯分布的均值为20，方差为18 （2）根据该概率分布抽取100个
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
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