[概率论]随机变量函数的分布

本博文源于北京理工大学《概率论与数理统计》，今天主要学习随机变量函数的分布.

离散型随机变量X的函数Y=g(X)的分布

引例

拿到这道题，大家会发现，要由已知的随机变量X的概率分布去求它的函数Y=g(X)的概率分布.在做这种题目的时候，首先肯定要画表，根据X的值，把Y算出来，然后为Y列张表

这就是答案。

解题规律

连续型随机变量X的函数Y=g(X)的分布

引例

已知X的概率密度，去求Y的分布，那就必须确定Y的取值跟X有啥关系，发现Y=1 ，x<=1/2。因此那就在[0,1/2]为2x作定积分，然后再利用归一性把剩下一部分求出。

解题规律

定理 求一般的概率密度

典型例题

已知X的概率密度，去求Y的概率密度，首先把y函数写出来，观察是否时严格单调可导函数，然后求值域，求反函数，求反函数导数。然后根据定理乘起来，就是答案了。