机器学习 -- PCA（Ⅲ 求数据的前n个主成分）

上一节实现的只是将二维数据降维至一维数据，而若数据有多维，我们可能不止需要一个主成分。

问题：求出第一主成分后，如何求出下一个主成分？

解决方法：

（1）数据进行改变，将数据在第一个主成分上的分量去掉。

（2）在新的数据上求第二主成分。

（3）以此类推循环往复。

详解：

（1）将数据在第一个主成分上的分量去掉。

由上图，通过之前可知：

则：

将数据去掉在主成分上的分量后的新的数据样本为记为