深度学习：马氏距离

马氏距离（Mahalanobis Distance）是一种用于计算不同维度数据点之间距离的度量方法。它考虑了数据的协方差结构，因此在处理具有相关性的多维数据时更加有效。与欧氏距离不同，马氏距离不仅考虑了各个变量的量纲，还考虑了它们之间的相关性。

公式

马氏距离计算两个向量 ( x ) 和 ( y ) 之间的距离，定义为：

$$D_M(x,y)=\sqrt{(x-y{)}^T{S}^{-1}(x-y)}$$

其中：

• ( x ) 和 ( y ) 是两个 n 维向量（数据点）。
• ( S ) 是协方差矩阵（covariance matrix）。
• $S^{-1}$ 是协方差矩阵的逆矩阵。

特点

1. 尺度无关：马氏距离消除不同维度间量纲的影响。
2. 相关性处理：它能处理不同变量之间的相关性，适合高维数据分析。
3. 非等距：马氏距离根据数据分布的不同方向具有非等距特性。

使用场景

• 异常检测：用于判断数据点是否属于某一类分布，常用于异常检测。
• 聚类分析：适合用于高维聚类问题。
• 多元正态分布：衡量数据点与均值之间的距离。

与欧氏距离的区别

• 欧氏距离假设各特征相互独立，不考虑变量之间的协方差。
• 马氏距离处理相关性高的数据时比欧氏距离更加精确。

Python 实现

import numpy as np
from scipy.spatial.distance import mahalanobis

# 样本数据
X = np.array([[2, 4, 6], [1, 3, 5], [4, 6, 8]])

# 计算协方差矩阵
cov_matrix = np.cov(X.T)

# 计算协方差矩阵的逆矩阵
inv_cov_matrix = np.linalg.inv(cov_matrix)

# 计算马氏距离
x = np.array([1, 2, 3])
y = np.array([4, 5, 6])

dist = mahalanobis(x, y, inv_cov_matrix)
print("马氏距离:", dist)

这个示例中，我们计算样本数据的协方差矩阵及其逆矩阵，之后使用 scipy.spatial.distance.mahalanobis 函数计算两个点之间的马氏距离。

参考资料

• Wikipedia: Mahalanobis Distance