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RSS订阅原创 Python量化交易学习笔记（30）——backtrader的StopLimit订单
本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍StopLimit订单的使用。选取平安银行（000001）2018年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。这篇文章写作过程有些坎坷，因为发现backtrader在StopLimit订单实现过程中可能存在bug，已经在backtrader的官方社区发帖提问，目前尚未收到回复。本文将结合目前StopLimit订单的实现代码对其功能进行说明。执行规则在StopLimit订
2020-05-24 20:56:51
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原创 Python量化交易学习笔记（29）——backtrader的Stop订单
本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Stop订单的使用。选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。执行规则在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。价格匹配Limit订单使用K线4个价格点（Open/High/L
2020-05-16 18:54:05
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原创 Python量化交易学习笔记（28）——backtrader的Limit订单
本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Limit订单的使用。选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。执行规则在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。价格匹配Limit订单使用K线4个价格点（Open/High/
2020-05-15 18:24:15
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原创 Python量化交易学习笔记（27）——backtrader的Market和Close订单
本文将继续介绍backtrader的order，主要通过实例来一下各种order的具体含义。翻看backtrader源代码，在order.py中可以看到ExecTypes列表共有8种不同类型的订单： ExecTypes = ['Market', 'Close', 'Limit', 'Stop', 'StopLimit', 'StopTrail', 'StopTrailLimit', 'Historical']各种执行类型的简单说明如下：MarketClo
2020-05-15 09:29:26
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原创 Python量化交易学习笔记（26）——backtrader的order概述
在现实交易中，策略复杂多样。在backtrader中进行回测时，除了自定义Strategy子类以外，还可以通过各种order来辅助实现交易策略。order在backtrader中的作用在backtrader中，Cerebro是系统的控制核心，Strategy是用户的可操控点，还需要一个将Strategy与系统其它部分相连接的角色，有了这个角色就可以将用户自定义的Strategy的信息传递个系统的其它部分，让系统按用户的需要运转起来，这个角色的扮演者就是order。也就是说：order是连接用户自定义S
2020-05-15 06:16:10
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原创 Python量化交易学习笔记（25）——Data Feeds扩展
背景：需要扩展data feeds的场景在backtrader中，data feeds中包含了被普遍认为是业界标准的几个字段：datetimeopenhighlowclosevolumeopeninterest可以使用GenericCSVData读取CSV文件，来方便地加载这些数据。但是在很多情况下，还需要在回测框架中使用其他的数据，例如：利用分类算法，预测出股票是否已经...
2020-05-05 22:08:20
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backtrader订单类型示例代码
2020-06-04
空空如也
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