百万美元“未来科技大奖”揭晓：山东大学彭实戈教授荣获数学与计算机科学奖-547。

 

 

 

 

 

百万美元“未来科技大奖”揭晓：山东大学彭实戈教授荣获数学与计算机科学奖。道翰天琼认知智能机器人平台API接口大脑为您揭秘

北京时间9月6日，未来科学大奖在北京发布，来自山东大学的彭实戈教授因其在倒向随机微分方程理论，非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望理论中的开创性贡献，荣膺“数学与计算机科学奖”。此外，哈尔滨医科大学第一附属医院张亭栋教授、上海交通大学瑞金医院王振义教授凭借发现三氧化二砷和全反式维甲酸对急性早幼粒细胞白血病的治疗作用，共同摘得“生命科学奖”，中国科学院金属研究所卢柯教授因其开创性的发现和利用纳米孪晶结构及梯度纳米结构以实现铜金属的高强度、高韧性和高导电性，获得“物质科学奖”。以下是获奖详情介绍：

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数学与计算机科学奖：彭实戈

彭实戈教授于1947年出生于山东，1985年获法国巴黎九大（Université Paris Dauphine）博士学位，1986年获普鲁旺斯大学（University of Provence）博士学位，2005年当选为中国科学院院士，目前担任山东大学数学与系统工程学院教授、博士生导师，山东大学数学研究所所长，金融研究院院长。彭实戈教授在倒向随机微分方程、非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望领域中作出了奠基性和开创性贡献。“金融数学”的概念诞生可以追溯到20世纪初，但理论进展缓慢，直到1973年美国哈佛商学院的Robert Merton教授与斯坦福大学的Myron Scholes提出Black Scholes Option Pricing Model（布莱克-斯克尔斯期权定价模型），才有了重大突破。Black Scholes模型为金融市场内包括股票、债券、货币、商品在内的各种根据市场价格变动定价的衍生金融产品的合理定价奠定了基础，当年在华尔街掀起一场风暴，被称为”华尔街革命”，两位学者也于1997年获得诺贝尔经济学奖。1990年，彭教授和法国数学家Pardoux教授合作发表的文章被认为是倒向随机微分方程理论（BSDE）的奠基性工作，成为研究金融产品定价的重要工具。彭实戈公式同样适用于不完全、不规范条件下的金融市场，为金融数学理论大厦埋下了一块重要的基石。此外，1992年，彭教授创建了非线性Feynman-Kac公式，对一大类二阶非线性微分方程给出了BSDE表示。彭教授发展了非线性数学期望的理论，对风险的定义和定量有重大应用。1933年，俄国数学家Andrei N. Kolmogorov建立了国际公认的概率论公理体系，以“概率测度”为核心，严格定义了概率论的语言，堪称“概率理论界的欧几里德几何公理体系”。Kolmogorov是符合数学期望意义的线性期望理论系统，而彭教授则提出非线性数学期望理论框架，初步建立了以G-期望、非线性布朗运动、非线性大数定律、非线性中心极限定理为核心的一系列重要定理，为概率分布的不确定性下情况稳健分析和计算提供了重要理论基础，并成功地应用到解决实际金融问题中，非常适用于解决金融、经济中普遍存在的不确定性，特别是著名的波动率不确定性下的金融风险的稳健的度量工具，为金融学和经济学的研究开辟了一个崭新的研究领域。 在我国，金融学曾一度远远落后于世界水平。彭实戈教授的理论建树使中国成为这一领域的后起之秀，并跻身国际金融数学界的前列。基于彭实戈教授的基础理论，我国金融数学课题获得进一步发展，不仅使基础理论研究直接服务于社会发展，还推动了金融数学知识的普及和对金融人才的培养。

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生命科学奖：张亭栋、王振义