随机过程：更新过程(renewal process)例题

更新过程(renewal process)例题

随机过程期末复习的时候看到的，记录一下。

题目描述： 有一公交车站台，乘客按照参数$\lambda$泊松到达，等待下一辆公交车到来。公交车按照分布为F的更新过程到达（i.e. 相邻两个公交车的到达间隔时间服从F分布），且一旦达到，接走所有正在等待的乘客。假设乘客到达的泊松过程与公交车达到的更新过程是独立的。问：

1. 每辆车平均的载客数量；
2. 长期来看，平均等车的乘客数；

解答:

1. 记每辆车的载客数量为$X$，那么我们要求的是$E[X]$。另相邻两辆车的达到时间间隔为$T$，则$T\sim F$。给定时间$T$，那么$X\sim Poisson(\lambda T)$（泊松分布的性质），即：
   $$\begin{array}{c}E[X|T]=\lambda T\end{array}$$
   由条件期望公式得：
   $$\begin{array}{c}E[X]=E[E[X|T]]=\lambda E[T]\end{array}$$
   每辆车平均载客数为$\lambda E[T]$。

2. 将以上过程建模为更新报酬过程(renewal reward process)。假设，每一位乘客只要在等待，他就支付1块钱（e.g. 某乘客等待时间为30分钟，那么他每分钟支付1块钱，共支付30块钱）。那么，每一时刻，我们获得报酬的rate等于处于等待中的顾客数，根据更新报酬定理，
   $$\begin{array}{c}\text{平均乘客数}=\text{平均报酬}=\frac{E[\text{一个周期内的报酬}]}{E[\text{周期长度}]}\end{array}$$
   记一个周期内的报酬为$R$，给定该周期的到达人数$N=n$以及该周期长度$T=t$，该周期平均报酬为：
   $$\begin{array}{c}E[R|N=n,T=t]=n{\int }_0^t\frac{1}{t}(t-x)dx=\frac{nt}{2}\end{array}$$
   上式的第一个“$=$”是因为：给定时间$t$，已知泊松过程发生了事件$n$，那么这$n$次事件是均匀分布在$[0,t]$上的。由条件期望公式得（取两次期望）：
   $$\begin{array}{c}E[R]=\frac{E[NT]}{2}=\frac{1}{2}E[E[NT|T]]=\frac{1}{2}\lambda E[T^2]\end{array}$$
   因此，
   $$\begin{array}{c}\text{平均乘客数}=\frac{E[R]}{E[T]}=\frac{\lambda E[T^2]}{2E[T]}\end{array}$$

Remarks:

1. 上题改编自Ross的《Introduction to probability models》第12版；
2. 书上提问的是第二问，作业里面是第一问。看书的时候，我把第二个问当第一问做了。这两个其实是不同的概念。第一问是 average over one cycle，第二问是average over all time。