基于R语言时间序列的平稳时间序列模型预测

VIP文章 已于 2022-04-13 19:03:54 修改
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分类专栏： R语言 时间序列MA模型 文章标签： r语言
于 2022-04-13 19:00:45 首次发布
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本次数据以某地1958到2021年降水量数据为例

首先导入所需要的包，并加载；读取数据并将数据转换为时间序列数据，起始时间设为1958年

平稳性检验：

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专栏目录
R语言时间序列模型arima模型.rar
07-03
精心编写的R语言时间序列模型（主要为Arima模型），程序里我给出了很详细的备注，相信即使是编程小白或者统计小白也可以看懂。内容包含数据集
R语言、时间序列分析预测、季节性ARIMA模型
01-03
概要：用季节性ARIMA模型分析和预测我国的进出口总额，有代码和数据及自己写的论文（包含摘要目录等） 论文摘要：进出口总额是反映我国对外贸易的重要指标之一,为探索我国的进出口金额变化情况,选取我国1994-2021年进出口总额的月度历史数据为研究样本,采用时间序列检验方法对其进行了相关分析,建立相应的季节性ARIMA模型，运用所建模型对2023年进出口总额进行预测。研究结果表明:我国月度进出口贸易总额时间序列预测模型表现出明显季度性变化特征,通过模型精度对比,季节性ARIMA模型预测精度较高，结合预测结果可用于有关外贸等方面政策的制定，推动我国经济的进一步发展。
R语言系列5——R语言中的时间序列分析
theskylife的博客
03-18 1352
时间序列分析是统计学中一种重要的分析方法，它通过分析数据点按时间顺序排列的序列来预测未来的趋势。在金融、气象、销售等众多领域都有广泛的应用。本文将深入探讨R语言在时间序列分析中的应用，包括时间序列数据的处理、基本分析以及预测模型的构建等方面。
时间序列分析及应用R语言
04-12
本书以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，内容包括：趋势，平稳时间序列模型，非平稳时间序列模型，模型识别、参数估计，模型诊断，预测、季节模型、时间序列回归
平稳时间序列分析.R_R语言_R语言ARMA_时间序列分析_ARMA预测_
09-29
用R语言对平稳的时间序列进行分析和预测，采用的是ARMA方法
时间序列分析 R语言原版
11-17
用以学习时间序列分析，书中有相应的R程序，以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，内容包括趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、模型诊断、预测等等
R语言中ARMA，ARIMA（Box-Jenkins），SARIMA和ARIMAX模型用于预测时间序列数据
大数据部落
06-12 8425
原文链接:http://tecdat.cn/?p=5919 在本文中，我将介绍ARMA，ARIMA（Box-Jenkins），SARIMA和ARIMAX模型如何用于预测给定的时间序列数据。 使用后移运算符计算滞后差分 我们可以使用backshift运算符来执行计算。例如，后轴运算符可用于计算的时间序列值的滞后差异ÿy经由yi−Bk(yi),∀i∈k+1,…,tyi−Bk(yi)......
R 语言做时间序列分析的实例（模式识别、拟合、检验、预测）
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04-27 2万+
一个进行时序分析的实例，所使用的模型为乘法季节ARIMA模型
R - 时间序列数据的预测——指数平滑法（一次、二次、三次）详解附代码与公式
Brandonn_Xu的博客
10-14 6301
指数平滑法（Exponential Smoothing）是一种时间序列分析方法，用于处理时间序列数据的平滑和预测。它的核心思想是基于过去的观测值来预测未来的值，同时对过去的数据赋予不同的权重，最近的观测值被赋予更大的权重，从而捕捉到时间序列的趋势和季节性模式。指数平滑法的参数有3个——alpha、beta、gamma，分别对应数据、趋势、季节性。注意：参数值可以手动设定，参数值越大则模型越看重近期数据。若不设定参数，则软件会根据最大似然法计算得出参数值。
拓端tecdat|R语言基于递归神经网络RNN的温度时间序列预测
大数据部落
02-19 2637
原文链接：http://tecdat.cn/?p=20335 在本文中，我们将介绍三种提高循环神经网络性能和泛化能力的高级技术。我们演示有关温度预测问题的三个概念，我们使用建筑物屋顶上的传感器的时间数据序列。 概述 在本文中，我们将介绍三种提高循环神经网络性能和泛化能力的高级技术。在最后，您将了解有关将循环网络与Keras一起使用的大部分知识。您可以访问来自建筑物屋顶上的传感器的时间数据序列，例如温度，气压和湿度，这些数据点可用于预测最后一个数据点之后24小时的温度。这是一个相当具有挑战...
R语言_时间序列_季节调整_预测seasonal操作手册
06-10
R语言_时间序列_季节调整_预测seasonal操作手册
R 的 TSPred 包：非平稳时间序列预测框架_R语言_代码_下载
06-22
用于定义和执行时间序列预测过程的功能，包括前（后）处理、分解、建模、预测和准确性评估。生成的模型及其产生的预测误差可用于对其他时间序列预测方法进行基准测试，并提出对此类方法进行改进的需求。为此，可以使用来自预测竞赛的基准数据。
时间序列分析及应用：R语言
04-13
《时间序列分析及应用:R语言(原书第2版)》以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，主要内容包括：趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、参数估计、模型诊断、预测、季节模型、时间序列回归模型、异方差时间序列模型、谱分析入门、谱估计、门限模型.对所有的思想和方法，都用真实数据集和模拟数据集进行了说明。
python基于ARIMA时间序列的销量预测模型全部数据.zip
11-30
python基于ARIMA时间序列的销量预测模型全部数据.zipARIMA模型提供了基于时间序列理论，对数据进行平稳化处理（AR和MA过程）、模型定阶（自动差分过程）、参数估计，建立模型，并对模型进行检验。 在Python中statsmodel提供了全套的解决方案，包括窗口选择、自动定阶和平稳性检测等等算法。 预测策略 每月分上中下旬三个点预测，每月预测三次当月销量。这么做的好处是，月上旬和中旬的实际销量可以作为先验知识，提高模型预测的准确率。 依赖包 pip install -r requirements.txt 程序执行 python sales.py python基于ARIMA时间序列的销量预测模型全部数据.zipARIMA模型提供了基于时间序列理论，对数据进行平稳化处理（AR和MA过程）、模型定阶（自动差分过程）、参数估计，建立模型，并对模型进行检验。 在Python中statsmodel提供了全套的解决方案，包括窗口选择、自动定阶和平稳性检测等等算法。 预测策略 每月分上中下旬三个点预测，每月预测三次当月销量。这么做的好处是，月上旬和中旬的实际销量可以作为先验知识
基于R语言开发时间序列预测 Time Series Analysis With Applications in R 学习笔记
12-21
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基于Matlab的LSTM模型时间序列多步预测——多对单
05-12
我基于matlab2021版编写了用LSTM模型实现多步预测时间序列的程序代码，可以自己调整使用的数据“阶数”。序列数据是我随机生成的，如果有自己的数据，就可以自己简单改一下代码，读取txt或excel都可以。注意读取后的...
5.2 mybatis之autoMappingBehavior作用
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众所周知mybatis中标签< resultMap >是用来处理数据库库字段与java对象属性映射的。通常java对象属性（驼峰格式）与数据库表字段（下划线形式）是一 一对应的情况下，是不用定义< resultMap >标签的，是因为数据库表字段会自动映射到java对象的对应属性上的，比如数据库表一个字段为USER_NAME，java对象对应的属性为userName，默认情况下会自动映射的。数据库表字段为什么会和java对象属性自动映射的？什么情况下会自动映射？什么情况下不会自动映射？
基于 StarRocks 的风控实时特征探索和实践
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编者荐语：金融风控特征在实时业务中至关重要，是评估和管理风险的核心指标。经过评估，滴滴最终选择了 StarRocks 作为验证选项的落地方案。通过 StarRocks 实现流批一体，成功解决了风控实时特征流批分离的难题，缩短了开发周期，实现了更快的需求交付。
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04-15 343
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使用R语言进行游戏付费时间序列预测
05-31
游戏付费的时间序列预测通常需要考虑到季节性、趋势和周期性因素等。以下是使用R语言进行游戏付费时间序列预测的一些步骤： 1. 加载数据并将其转换为时间序列对象。 ``` library(readr) library(zoo) game_data <- read_csv("game_data.csv") game_ts <- as.zoo(ts(game_data$pay, frequency = 7)) ``` 2. 对时间序列进行可视化，以便更好地了解其趋势和季节性。 ``` library(ggplot2) ggplot(data = game_data, aes(x = date, y = pay)) + geom_line() + labs(title = "Game Pay Time Series", x = "Date", y = "Pay") ``` 3. 对时间序列进行平稳性检验，以确保其满足进行时间序列分析的基本假设。 ``` library(tseries) adf.test(game_ts) kpss.test(game_ts) ``` 4. 对时间序列进行分解，以识别趋势、季节性和随机成分。 ``` game_decomp <- decompose(game_ts) plot(game_decomp) ``` 5. 根据模型的结果，选择适当的时间序列模型（如ARIMA、ARMA、ETS等）。 ``` library(forecast) auto.arima(game_ts) ``` 6. 对选择的模型进行拟合和诊断，以评估其拟合质量和预测能力。 ``` game_fit <- arima(game_ts, order = c(0, 1, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 7)) checkresiduals(game_fit) ``` 7. 使用模型进行预测和分析。 ``` game_forecast <- forecast(game_fit, h = 30) plot(game_forecast) ``` 上述代码中，第一步是使用readr和zoo包将游戏付费数据转换为时间序列对象；第二步是使用ggplot2包进行可视化；第三步是使用tseries包进行平稳性检验；第四步是使用decompose()函数进行分解；第五步是使用forecast包中的auto.arima()函数选择ARIMA模型；第六步是使用arima()函数进行模型拟合和诊断；第七步是使用forecast()函数进行预测和分析。

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