国家开放大学2021春1344金融风险管理题目

试卷代号：1344
2021年春季学期期末统一考试
金融风险管理 试题（开卷）
2021年7月
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1.（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时催还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
2.以下不属于代理业务中的操作风险的是（ ）。
A.委托方伪造收付款凭证骗取资金
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污或截留手续费
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
3.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ ）。
A.风险分散 B.风险对冲
C.风险转移 D.风险补偿
4.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（ ）。
A.流动资金／总资产 B.留存收益／总资产
C.销售收入/总资产 D.息前、税前/总资产
5.金融机构的流动性越高，（ ）。
A.风险性越大 B.风险性越小
C.风险性没有 D.风险性较强
6.（ ）的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警
戒线。
A.10% B.20%
C.30% D.50%
7.保险公司的财务风险集中体现在（ ）。
A.现金流动性不足 B.会计核算失误
C.资产和负债的不匹配 D.资产价格下跌
8.（ ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A.回避策略 B.抑制策略
C.转移策略 D.补偿策略
9.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ ）。
A.关注类贷款 B.次级类贷款
C.可疑类贷款 D.正常类贷款
10.当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（ ）。
A.实值 B.虚值
C.两平 D.不确定
二、多项选择题（每题3分，共30分）
11.国家风险的基本特征有（ ）。
A.发生在国内经济金融活动中
B.发生在国际经济金融活动中
C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失
E.是企业决策失误引发的风险
12.金融风险综合分析系统一般包括（ ）。
A.贷款评估系统 B.财务报表分析系统
C.担保品评估系统 D.资产组合量化系统
E.行政管理系统
13.关于风险的定义，下列正确的是（ ）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性
B.风险是经济损失机会或损失的可能性
C.风险是经济可能发生的损害和危险
D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异
E.风险是一切损失的总称
14.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ ）。
A.存贷款比率 B.备付金比率
C.流动性比率 D.总资本充足率
E.固定资产
15.在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（ ）。
A.套期保值 B.投机
C.套利 D.构造组合
E.盈利
16.-个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（ ）。
A.股东大会， B.董事会和风险管理委员会
C.监事会 D.风险管理部
E.业务系统
17.操作风险管理框架包括（ ）。
A.战略 B.流程
C.基础设施 D.环境
E.评估
18.操作风险的主要特点有（ ）。
A.发生频率低，但损失大
B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰
C.操作风险不易界定
D.人为因素是操作风险产生的主要原因
E.操作风险发生时间具有不确定性
19.证券投资分散化的主要方式有（ ）。
A.证券种类分散化 B.证券到期时间分散化
C.投资部门分散化 D.投资行业分散化
E.投资时机分散化
20.保险资金运用的风险管理层次包括（ ）。
A.宏观决策层次 B.投资实施层次
C.监督与考核层次 D.微观应用层次
E.中观评估层次
三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）
21.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（ ）
理由：

22.非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。（ ）
理由：

23.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。（ ）.
理由：

24.某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（ ）
理由：

25.由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金
运用风险中的流动性风险。（ ）
理由：

四、计算题（每题10分，共20分）
26.假设某投资者在年初投资资本金20万元，他用这笔资金正好买人一张为期一年的面额为20万元的债券，债券票面利率为8%，该年的通货膨胀率为3%，请问：
(1)-年后，他投资所得的实际值为多少万元？（5分）
(2)他该年投资的名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？（5分）
（计算结果保留两位小数）

27.试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口是多少？（2分）
(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少?（2分）
(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？（2分）
(4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？（4分）
某商业银行（简化）资产和负债表单位：亿元

五、案例分析题I共15分】
28.
请根据巴林银行事件进行分析：
1994年下半年起，新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里森在日本东京市场上做了一种十分复杂、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易——日本日经指数期货，结果日经指数从1995年1月一路下滑，使里森所持的多头头寸遭受重创，为反败为胜，他以赌徒心态来押宝日经225指数上涨，继续从伦敦调入巨资买人大量期货合约，最终惨败。1995年2月26日，英国银行业的泰斗，在世界1000家大银行中按核心资本排名第489位，有着233年辉煌历史的巴林银行，因进行巨额金融期货投机交易，造成9.16亿英镑的巨额亏损，被迫宣布破产。3月5日，荷兰国际以1英镑的象征性价格，宣布完全收购巴林银行。
请分析：
(1)按金融风险的形态划分，巴林银行事件是由什么风险引起的？（5分）
(2)请解释这个风险形态。（3分）
(3)导致这个风险的成因是什么？（7分）