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作者简介
吕洋洋
某大型资管公司在职量化策略研究员,熟悉数据清洗工作,擅于运用宏观因子、行业因子等进行对期货品种价格影响建模与相关性分析,理解机器学习多元回归法,SVM,XGboost,金融时间序列等底层算法逻辑,部分算法可自定义函数封装。掌 握各种机器学习包与数据计算分析包的运用。包括不限于:Alphalens,pandans,爬虫技术,sklearn,statsmodels 等。
『正文』
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引言
上一篇中我们探讨了“残差动量刻画与构建”的初步逻辑与构建过程,第二篇我们进一步扩展该逻辑的构建范畴。正如上一篇文中所述,该策略的思想缘由跨品种的统计套利,那么我们在构建品种间,或者说确定品种间时候一定要找同一产业链、协整性高的品种。如下图所示: