凸性与久期在python中实现

最新推荐文章于 2023-09-23 16:57:13 发布

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分类专栏：债券文章标签： python

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_57326685/article/details/116419031

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这篇博客分享了如何使用Python进行凸性和久期的计算，旨在提升学习兴趣。作者提到，虽然Excel也可用于此类计算，但目前重点是Python实现，后续可能会涉及Excel方法。适合对金融数学和Python编程感兴趣的读者。

摘要由CSDN通过智能技术生成

分享一个计算久期与凸性的代码，为了对学习有更好的激情，我要学会用电脑来计算一些东西。欢迎大家留言。

我这里用的是python，也可以使用excel，后面再更新吧，最近要考试了。

F=int(input("请输入票面价格     F="))
R=float(input('请输入票面利率     R='))
n=int(input('请输入年付息次数   n='))
r=float(input('请输入到期收益率   r='))
T=int(input('请输入债券的期限   T='))

import math
t=T*n                   #计算一共有几期
C=F*R/n                 #计算每期利息
r0=r/n                  #表示每期的到期收益率
a=math.pow(1+r0,t)      #计算1+r/n的t次方，用a代替他
P=C*(1-1/a)/r0+F/a     #计算债券的现值

#下面是计算凸性的部分

x=1                     #期数
s=0                     
while x<=t:
    b=math.pow(1+r0,x)
    CP=C/b              #计算每期利息的现值
    Q=CP/P              #计算利息现值占债券现值的比例
    c=x*(x+1)
    M=Q*c
    s=s+M               #所有利息权重的加总
    x=x+1

q=F/a/P                 #计算面值贴现后占现值的比列
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