AMIRA时间预测实现过程详解（含代码可直接套用）

最新推荐文章于 2024-04-25 22:37:57 发布
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分类专栏： 时间序列预测 文章标签： python 时序数据库
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本文链接：https://blog.csdn.net/m0_63168931/article/details/124028676
版权
本文详细介绍了使用AMIRA进行时间序列预测的全过程，包括具体思路、白噪声检验、平稳性检验、差分操作以及ACF和PACF的分析。通过Python代码演示，帮助读者理解并应用到实际预测任务中。
摘要由CSDN通过智能技术生成

今日学习了amira做时间预测，下面分享以下学习成果

具体思路

基本思路就是这样，

接下来带你一步步实现

白噪声检验

白噪声序列各项之间没有任何的关系，完全为无序波动，没有任何信息可提供即终止分析。

代码

from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
print("白噪声检验结果为："，acorr_ljungbox(data,lags=1))#这里得到两个值，第一个是统计量第二个是p值，一般来说p小于0.05就可以判定为非白噪声

平稳性检验

平稳性检验一般有三个方法，1.时序图 2.自相关图 3.单位根

一般使用单位根来检验，如果序列中存在的单位根那就属于非平稳时间序列。

单位根检验和判断代码

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller as ADF
print("原始序列的ADF检验结果为"：ADF(data))#返回第一个值为adf值，第二个为p值，如果p远大于0.05，那么就是非平稳

差分

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