基于CNN(二维卷积Conv2D)+LSTM实现股票多变量时间序列预测(PyTorch版)

前言

系列专栏:【深度学习：算法项目实战】✨︎
涉及医疗健康、财经金融、商业零售、食品饮料、运动健身、交通运输、环境科学、社交媒体以及文本和图像处理等诸多领域，讨论了各种复杂的深度神经网络思想，如卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络、门控循环单元、长短期记忆、自然语言处理、深度强化学习、大型语言模型和迁移学习。

近年来，深度学习技术的快速发展为股票价格预测提供了新的思路。其中，卷积神经网络（CNN）和长短期记忆网络（LSTM）作为深度学习中的两种重要模型，在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了显著成果。CNN擅长于捕捉数据的局部特征和空间依赖关系，而LSTM则擅长于处理时间序列数据中的长期依赖关系。因此，结合CNN和LSTM的模型在处理多变量时间序列预测问题方面具有巨大的潜力。

本文旨在探索基于CNN-LSTM的模型在股票多变量时间序列预测中的应用。通过构建CNN-LSTM模型，我们可以同时捕捉股票价格数据中的空间特征和时序依赖关系，从而实现对股票价格更准确的预测。本文的研究不仅有助于提升股票价格预测的精度，也为深度学习技术在金融领域的应用提供了新的思路和方法。