时间序列分析基础概念

平稳性

基本思想

统计规律不随时间变化而变化

数学描述(弱/二阶距平稳条件)

对于时间序列 Yt,t=0,±1,±2,... ,对于时滞k,记 γk=Cov(Yt,Yk),γt,s=Cov(Yts,Y0)=Cov(Y0,Yst)=Cov(Y0,Y|ts|)=γ0,|ts|

  • 均值函数在所有时间上均为常数
  • γt,tk=γ0,k

注:一般提到的平稳性都是指弱平稳的。

近十年来,研究者分析时间序列数据的方式发生了巨大变化。这本十分必需的书归纳了这一日益重要领域的主要最新进展,并就其现有表述给出了一个单一的一致的表示。汉密尔顿就诸如向量自回归、广义矩方法估计、单位根的经济和统计结果、随时间变化的方差以及非线性时间序列模型等重要创新,首次给出了一本完整的和详细的教科书。另外,汉密尔顿还介绍了动态系统分析的传统工具,如线性表示、自协方差、生成函数、谱分析以及卡尔曼滤子,并介绍了它们在经济理论以及研究并解释真实一世界数据两方面的用途。 本书的目的在于为学生、研究者和预测者提供关于动态系统、经济计量学和时间序列分析方面的概览。从第一个原理开始,汉密尔顿的明析介绍使得新旧进展皆适合于大学一年级学生和非专业人员。另外,时间序列分析从内容的广度和深度上使其成为该领域前沿研究者不可多得的一本参考书。汉密尔顿通过大量的数值例子解释理论结果如何在实践中运用并将大量推导细节放在每章末的数学附录中,以此达到了上述双重目的。本书为该领域的学生和研究者提供了一个路径地图,相信在未来几年内它都会是较权威的指南。 詹姆斯D.汉密尔顿是加利福尼亚大学圣地亚哥分校的经济学教授。他获得了加利福尼亚大学伯克利分校的博士学位,并曾在弗吉尼亚大学任教。
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