Transformer-LSTM、Transformer、CNN-LSTM、LSTM、CNN五模型多变量回归预测

matlab科研助手

于 2025-05-13 12:47:03 发布

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文章标签： transformer lstm cnn

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🔥 内容介绍

在数据驱动的时代，多变量回归预测广泛应用于金融市场分析、能源消耗预测、交通流量预估等领域。由于多变量数据蕴含复杂的时空依赖关系和非线性特征，单一模型往往难以精准捕捉，而 Transformer-LSTM、Transformer、CNN-LSTM、LSTM、CNN 这五种模型各有优势，为多变量回归预测提供了不同的解题思路。接下来，我们将深入探究它们的原理、性能与应用。

一、多变量回归预测：挑战与机遇并存

多变量回归预测旨在基于多个自变量的历史数据，预测一个或多个因变量的未来趋势。以电力系统为例，发电量、用电量、气温、电价等多个变量相互影响，且数据存在长序列依赖、变量间非线性耦合以及数据噪声等问题。如何有效提取多变量数据的特征，并建立准确的预测模型，成为亟待解决的关键问题。而上述五种深度学习模型，凭借强大的特征提取能力，为攻克难题带来了新希望。

二、模型原理深度剖析

2.1 LSTM：长短期记忆网络

LSTM 作为循环神经网络（RNN）的改进版本，通过引入门控机制，有效解决了 RNN 中梯度消失和梯度爆炸的问题，能够更好地处理长序列数据。LSTM 单元包含遗忘门、输入门和输出门，遗忘门决定从上一时刻的细胞状态中丢弃哪些信息；输入门负责更新细胞状态；输出门则基于细胞状态产生当前时刻的输出。这种独特的结构使得 LSTM 能够选择性地记忆和遗忘信息，从而捕捉时间序列中的长距离依赖关系，在单变量和多变量时间序列预测中都有广泛应用。

2.2 CNN：卷积神经网络

CNN 最初用于图像识别领域，其核心在于卷积层、池化层和全连接层。卷积层通过卷积核在数据上滑动，提取局部特征，不同的卷积核可以捕捉不同类型的特征模式；池化层用于降低数据维度，减少计算量，同时保留主要特征；全连接层将提取到的特征进行整合，输出最终结果。在多变量回归预测中，CNN 能够高效提取数据的空间特征和局部模式，通过对多变量数据在不同维度上的卷积操作，挖掘变量间的局部关联。

2.3 CNN-LSTM：优势互补的结合

CNN-LSTM 模型将 CNN 和 LSTM 的优势相结合。先利用 CNN 对多变量数据进行特征提取，捕捉数据的局部特征和空间关系，然后将 CNN 提取的特征输入到 LSTM 中，借助 LSTM 的门控机制处理时间序列信息，挖掘数据的时间依赖关系。这种组合使得模型既能处理数据的局部模式，又能应对长序列依赖，在多变量回归预测中表现出良好的性能。

2.4 Transformer：自注意力机制的革新

Transformer 摒弃了传统的循环结构，基于自注意力机制构建。自注意力机制能够计算输入序列中每个元素与其他元素之间的关联程度，从而在不依赖循环的情况下，有效捕捉长距离依赖关系，实现并行计算。Transformer 由编码器和解码器组成，编码器负责对输入序列进行特征提取，解码器则根据编码器的输出和已生成的序列进行预测。在多变量回归预测中，Transformer 能够同时处理多个变量的信息，快速捕捉变量间的全局依赖关系，尤其适用于处理长序列多变量数据。

2.5 Transformer-LSTM：强强联合的升级

Transformer-LSTM 模型融合了 Transformer 和 LSTM 的优点。它先利用 Transformer 的自注意力机制对多变量数据进行全局特征提取，捕捉变量间的长距离依赖和复杂关系，再通过 LSTM 进一步处理时间序列信息，增强对局部时间依赖的建模能力。这种结合方式弥补了 Transformer 在局部时间建模上的不足，以及 LSTM 在全局信息捕捉上的短板，为多变量回归预测提供了更强大的工具。

三、模型性能对比与分析

为了直观展现五个模型在多变量回归预测中的表现，我们选取金融市场的股票价格、交易量、市盈率等多变量数据，以及能源领域的发电量、用电量、气温等多变量数据作为实验数据集，并采用均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）和决定系数（

）作为评价指标。

实验结果显示，在处理短序列、局部特征明显的多变量数据时，CNN 和 CNN-LSTM 模型表现出色，它们能够快速提取数据的局部特征，在 MSE 和 MAE 指标上相对较低；对于长序列、存在复杂时间依赖关系的多变量数据，LSTM 和 Transformer-LSTM 凭借其对时间序列的处理能力，在

指标上表现较好，能够更准确地拟合数据趋势；而 Transformer 模型在处理长序列多变量数据时，由于强大的自注意力机制，能够快速捕捉全局信息，在预测速度和全局特征提取上具有明显优势，但在局部时间特征的建模上稍逊一筹。

四、实际应用案例展示

4.1 金融市场预测

在股票市场预测中，某投资机构使用 CNN-LSTM 模型对多只股票的价格、交易量等变量进行回归预测。CNN 提取股票数据的局部波动特征，LSTM 挖掘价格变化的时间趋势，模型成功预测了股票价格的短期波动，为投资决策提供了有力支持；而另一机构采用 Transformer 模型，通过自注意力机制捕捉不同股票之间以及股票与宏观经济指标之间的全局关联，在长期投资策略制定上发挥了重要作用。

4.2 能源消耗预测

在城市能源消耗预测场景中，Transformer-LSTM 模型被应用于分析用电量、气温、工业产值等多变量数据。Transformer 提取各变量间的全局关系，如气温与用电量的季节性关联，LSTM 进一步细化时间序列上的变化趋势，预测结果帮助能源公司合理安排发电计划，降低运营成本；LSTM 模型则在一些对历史数据依赖较强、数据变化相对平稳的能源子领域，如居民日常用电量预测中，也取得了不错的效果。

五、应用建议与未来展望

根据不同的应用场景和数据特点，选择合适的模型至关重要。若数据呈现短序列、局部特征丰富的特点，CNN 或 CNN-LSTM 是较好的选择；对于长序列、依赖时间趋势的多变量数据，LSTM、Transformer-LSTM 更能发挥优势；而当需要快速处理长序列数据，捕捉全局依赖关系时，Transformer 则更为适用。

未来，随着深度学习技术的不断发展，这些模型有望与更多先进技术融合，如结合注意力机制进一步提升特征提取能力，引入强化学习实现动态自适应预测。同时，在模型轻量化、可解释性等方面也将不断取得突破，使其在多变量回归预测领域发挥更大的价值，为各行业的智能化决策提供更精准、高效的支持。