金融时间序列分析: 10. ARMA模型实例(R,Python)

本文介绍了金融时间序列分析中ARMA模型的建模过程,重点在于R语言的ARMA定阶。通过EACF函数确定模型阶数,并通过ACF和PACF图辅助选择合适的(p,q)组合,如(1,1),(0,2),(4,0),(1,2)和(5,2)。" 82085235,7573772,使用itchat实现爬虫与手机微信实时通信,"['微信开发', '爬虫开发', 'python库', '微信个人号接口']

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1. 前言

建立ARMA模型的过程和前面提到的建立AR/MA模型基本一致,只是对ARMA模型的定阶方法不一样。


2. ARMA定阶

2.1 R语言对ARMA模型定阶

R语言的TSA包中包含EACF函数,可以用来ARMA定阶
函数:eacf(data, max_p, max_q)

ths_pq = eacf(log_ret, 10, 10)

这个方法会直接输出一个简单的二维图,选取左上角的“O”,其坐标就是ARMA模型p,q阶数,具体使用参考上一篇文章:
金融时间序列分析:9. ARMA自回归移动平均模型

结果如下图所示:

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