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_Erwin_
one's achievements = core algorithm * (repeat times)^n
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量化交易之HFT篇 - 大商所L2高频数据清洗(stable版)
【代码】量化交易之HFT篇 - 大商所L2高频数据清洗(stable版)原创 2022-12-16 22:10:22 · 245 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - 大商所L2高频数据清洗&筛选主力合约&自定义筛选当日主力合约
【代码】量化交易之HFT篇 - 大商所L2高频数据清洗&筛选主力合约&自定义筛选当日主力合约。原创 2022-12-16 11:07:45 · 215 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - 大商所L2高频数据清洗&筛选主力合约
【代码】量化交易之HFT篇 - 大商所L2高频数据清洗&筛选主力合约。原创 2022-12-15 12:42:57 · 361 阅读 · 0 评论 -
量化交易之C++篇 - 优化策略类根据txt文件的字符串表达式计算因子值性能(将总表达式栈容器换成动态数组)
量化交易之C++篇 - 优化策略类根据txt文件的字符串表达式计算因子值性能(将总表达式栈容器换成动态数组)原创 2022-11-17 14:14:52 · 392 阅读 · 0 评论 -
量化交易之C++篇 - 策略类根据txt文件的字符串表达式计算因子值
【代码】量化交易之C++篇 - 策略类根据txt文件的字符串表达式计算因子值。原创 2022-11-17 13:33:11 · 289 阅读 · 0 评论 -
量化交易之C++篇 - 将txt文件的字符串表达式转换为函数表达式
【代码】量化交易之C++篇 - 将txt文件的字符串表达式转换为函数表达式。原创 2022-11-15 20:45:37 · 513 阅读 · 0 评论 -
量化交易之C++篇 - 定义因子指针模板
【代码】量化交易之C++篇 - 定义因子指针模板。原创 2022-11-20 12:50:39 · 346 阅读 · 0 评论 -
量化交易HFT篇 - 在Visual Studio 2017 下配置wondertrader
6. 此时运行程序,如果ParseCTP中的init()函数里面的m_pUserAPI为空:先到wtpy中的wrapper目录下, 找到自己对应的平台版本,X64或者X86,然后去parsers子目录下,复制thostxxxx_se.dll到自己调试目录的parsers下;4. 将 Porter下面的5个子文件(TestPorter,Wtcore,WtExecMon,WtPorter,WtRunner)挨个生成一边;3. 不出意外的话,此时WtRunner编译后,终端会生成9个成功,1个失败;原创 2021-09-03 10:34:14 · 587 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigMACD.cc
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigMACD.cc。原创 2022-10-27 18:30:09 · 125 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigMACD.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigMACD.h。原创 2022-10-27 18:29:20 · 102 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.cc
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.cc。原创 2022-10-27 18:28:00 · 145 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.h。原创 2022-10-27 18:27:16 · 114 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigLastTradedQuantity.cc
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量化交易之HFT篇 - long beach - SigLastTradedQuantity.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigLastTradedQuantity.h。原创 2022-10-27 18:24:49 · 127 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.cc
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量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.h
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量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.cc
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.cc。原创 2022-10-27 18:20:43 · 102 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.h
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量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.cc
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量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.h
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量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.cc
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.cc。原创 2022-10-26 17:40:26 · 98 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.h。原创 2022-10-26 17:35:29 · 86 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.cc
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量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.h。原创 2022-10-26 17:31:18 · 90 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.cc
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.cc。原创 2022-10-26 17:28:37 · 99 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.h。原创 2022-10-26 17:24:04 · 105 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - 高频做市模型源码(.cpp文件)
"""事先声明, 模型源码仅作参考和交流使用, 不能直接用于实盘"""#include "WtHftStraDemo.h"//#include "../Includes/IHftStraCtx.h"#include "../WtCore/HftStraBaseCtx.h"#include "../Includes/WTSVariant.hpp"#include "../Includes/WTSDataDef.hpp"#include "../Includes/WTSContractI.原创 2022-05-02 15:45:44 · 1342 阅读 · 0 评论 -
量化交易之HFT篇 - 高频做市模型源码(.h文件)
【代码】量化交易之HFT篇 - 高频做市模型源码(.h文件)原创 2022-05-02 15:43:19 · 535 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - 重绘制(成交记录-tick,time)图
import datetimeimport osimport sqlite3 as dbimport matplotlib.pyplot as pyplotfrom tqz_hft_parser_app.tqz_extern.tools.pandas_operator.pandas_operator import pandasfrom tqz_hft_parser_app.tqz_extern.tools.file_path_operator.file_path_operator import.原创 2022-01-23 20:02:57 · 179 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - 从数据库拿数据并清洗、补全tick再画(成交记录-tick,time)图
import datetimeimport osimport sqlite3 as dbimport matplotlib.pyplot as pyplotfrom tqz_hft_parser_app.tqz_extern.tools.pandas_operator.pandas_operator import pandasfrom tqz_hft_parser_app.tqz_extern.tools.file_path_operator.file_path_operator import.原创 2022-01-13 21:49:28 · 297 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - 从数据库拿数据并画(成交记录-tick,time)图
import datetimeimport osimport sqlite3 as dbimport matplotlib.pyplot as pyplotfrom tqz_hft_parser_app.tqz_extern.tools.pandas_operator.pandas_operator import pandasfrom tqz_hft_parser_app.tqz_extern.tools.file_path_operator.file_path_operator import.原创 2022-01-12 16:51:57 · 467 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - alpha因子 (MacdAlpha)
#pragma once#include "../../Includes/WTSDataDef.hpp"USING_NS_OTP;namespace hftalphas {typedef unique_ptr<vector<WTSTickData>> TicksUPtr;typedef vector<double> Differs;class MacdAlpha { MacdAlpha() = default; ~MacdAlpha() = .原创 2022-01-12 14:20:41 · 277 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - alpha因子 (MaAlpha)
#pragma once#include <stdint.h>//#include <vector>#include "../../Includes/WTSDataDef.hpp"USING_NS_OTP;namespace hftalphas {typedef unique_ptr<vector<WTSTickData>> TicksUPtr;class MaAlpha {public: MaAlpha() = default;.原创 2022-01-12 14:19:24 · 197 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - alpha因子 (LastTradedQuantityAlpha)
【代码】量化交易之hft篇 - alpha因子 (LastTradedQuantityAlpha)原创 2022-01-12 14:18:17 · 153 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - alpha因子 (DiffAlpha)
【代码】量化交易之hft篇 - alpha因子 (DiffAlpha)原创 2022-01-12 14:16:53 · 165 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - alpha因子 (BookAlpha)
【代码】量化交易之hft篇 - alpha因子 (BookAlpha)原创 2022-01-12 14:14:53 · 250 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - log解析引擎 (hft_parser_engine)
from tqz_hft_parser_app.hft_parser_path import TQZHftParserPathfrom tqz_hft_parser_app.hft_trade_log_parser import TQZHftTradeLogParserfrom tqz_hft_parser_app.hft_order_log_parser import TQZHftOrderLogParserfrom tqz_hft_parser_app.hft_merits_creat imp.原创 2022-01-12 14:07:51 · 167 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - 成交回报解析 (hft_order_log_parser)
from vnpy.trader.tqz_extern.tools.position_operator.position_operator import TQZJsonOperatorfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.hft_parser_path import TQZHftParserPathfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.tqz_constant import TQZOrderLogTitlesclass TQZHftOrd..原创 2022-01-12 14:03:02 · 109 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - 成交回报解析 (hft_trade_log_parser)
from vnpy.trader.tqz_extern.tools.pandas_operator.pandas_operator import pandasfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.hft_parser_path import TQZHftParserPathfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.tqz_constant import TQZTradeLogTitlesclass TQZHftTradeLogParser:.原创 2022-01-12 14:01:57 · 407 阅读 · 0 评论 -
量化交易之hft篇 - 合约绩效分析 (优化盈亏算法)
import osfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.hft_parser_path import TQZHftParserPathfrom vnpy.trader.tqz_extern.tools.position_operator.position_operator import TQZJsonOperatorfrom vnpy.trader.tqz_extern.tools.pandas_operator.pandas_operator import pand.原创 2021-12-28 11:49:49 · 292 阅读 · 0 评论