最大熵模型与学习算法（附加拉格朗日对偶性详解）

该篇笔记主要思路源自《统计学习方法》

最大熵模型

最大熵原理

这是在自然语言处理中常用到的模型，熵代表信息的混乱程度。最大熵模型就是要在满足约束条件的模型集合中选择熵最大的模型，为什么要选择熵最大的模型呢？因为在不清楚真实数据分布的情况下，我们只能假设数据的分布是平均的，而概率越平均分布的模型的预测结果，它的熵就越大。个人认为熵越大从某种程度上说也能避免过拟合。
下图提供了用最大熵原理进行概率模型选择的几何解释。概率模型的集合可由欧式空间中的单纯形(simplex)表示，如下左图的三角形（2-单纯形）。一个点代表一个模型，整个单纯形代表模型集合。右图的一条直线对应一个约束条件，直线的交集对应满足所有约束条件的模型集合。一般这样的模型还是有无穷多个。而最大熵原理就是给出这无穷多个模型中，最优模型选择的一个准则。（下图来自《统计学习方法》）

最大熵模型的定义

假设分类模型是一个条件概率分布P(Y|X)，X是n维向量，Y是以条件概率的输出。给定一个训练数据集
T = { ( x 1 , y 1 ) , ( x 2 , y 2 ) , ⋯   , ( x N , y N ) } T=\left\{\left(x_{1}, y_{1}\right),\left(x_{2}, y_{2}\right), \cdots,\left(x_{N}, y_{N}\right)\right\} T={ (x1​,y1​),(x2​,y2​),⋯,(xN​,yN​)}
学习的目标是用最大熵原理选择最好的分类模型。
首先考虑模型应该满足的条件。给定训练集，可确定联合分布P(X, Y)的经验分布和边缘分布P(X)的经验分布
$$\begin{array}{l}\tilde{P}(X=x,Y=y)=\frac{\nu (X=x,Y=y)}{N}\\ \tilde{P}(X=x)=\frac{\nu (X=x)}{N}\end{array}$$
其中$\nu$代表频数，N代表样本个数。
接下来，用特征函数来描述输入x和输出y之间的某个关系，特征函数定义为
$$f(x,y)=\{\begin{array}{l}1,x与y满足某种待指定的关系\\ 0,不满足\end{array}$$
也就是当指定好特征函数描述的关系之后，x与y满足那就取值为1，不满足那就取值为0。
特征函数关于经验分布$\tilde{P}(X,Y)$的期望值为
$$E_{\tilde{P}}(f)=\sum _{x,y}\tilde{P}(x,y)f(x,y)$$
那引入预测模型之后，特征函数的期望值为
$$E_P(f)=\sum _{x,y}\tilde{P}(x)P(y|x)f(x,y)$$
如果预测模型能很好地预测准，能准确获取训练数据中的信息，那就可以假设这两个期望值相等，即
$$\sum _{x,y}\tilde{P}(x)P(y|x)f(x,y)=\sum _{x,y}\tilde{P}(x,y)f(x,y)$$
这就是模型学习的约束条件，有多少个特征函数就有多少个约束条件。因为特征函数相当于指定x和y之间的某种关系，x和y可能有多种关系。训练数据和某种关系已指定，$E_{\tilde{P}}(f)$就确定，由此就需要通过上面的等式寻找合适的P(Y|X)也就是预测模型了。那有可能有很多个模型能满足这些约束条件，由此就需要一个评判标准，来找到那个最合适的模型。这就引入了最大熵模型的概念，《统计学习方法》中如下定义

最大熵模型的学习

最大熵模型的学习过程就是求解最大熵模型的过程。最大熵模型的学习可以形式化为约束最优化问题。
对于给定的训练数据集与特征函数，最大熵模型的学习等价于约束最优化问题：
$$\begin{array}{rl}& \underset{P\in \mathbf{C}}{\max }H(P)=-\sum _{x,y}\tilde{P}(x)P(y|x)\log P(y|x)\\ & \text{ s.t. }{E}_P\left(f_i\right)=E_{\tilde{P}}\left(f_i\right),i=1,2,\cdots ,n\\ & \sum _{y}P(y|x)=1\end{array}$$
为更加符合一般的书写形式和习惯，将上式该些为等价的求最小值问题：
$$\begin{array}{rl}& \underset{P\in \mathbf{C}}{\min }-H(P)=\sum _{x,y}\tilde{P}(x)P(y|x)\log P(y|x)\\ & \text{ s.t. }{E}_P\left(f_i\right)-E_{\tilde{P}}\left(f_i\right)=0,i=1,2,\cdots ,n\\ & \sum _{y}P(y|x)=1\end{array}$$
上面这个有约束的最优化问题的解，就是最大熵模型学习的解。解这样的问题，首先就想到拉格朗日乘子法，引进拉格朗日乘子$w_0,w_1,w_2,\cdots ,w_n$，定义如下拉格朗日函数
$$\begin{array}{rl}L(P,w)\equiv & -H(P)+w_0\left(1-\sum _{y}P(y|x)\right)+\sum _{i=1}^n{w}_i\left(E_{\tilde{P}}\left(f_i\right)-E_P\left(f_i\right)\right)\\ =& \sum _{x,y}\tilde{P}(x)P(y|x)\log P(y|x)+w_0\left(1-\sum _{y}P(y|x)\right)+\\ & \sum _{i=1}^n{w}_i\left(\sum _{x,y}\tilde{P}(x,y)f_i(x,y)-\sum _{x,y}\tilde{P}(x)P(y|x)f_i(x,y)\right)\end{array}$$

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求解这个问题就涉及到——拉格朗日对偶性。这里插播一下相关的概念。

拉格朗日对偶性

对任意优化问题，都有需要优化的目标函数，以及优化变量X，还有约束条件（不等式约束或等式约束）。前提是在可行域（所有不等式等式变量定义域的交集）内找到这样的X，使得拉格朗日函数最大化。原始问题如下
$$\begin{array}{rl}& \underset{x\in {\mathbf{R}}^n}{\min }f(x)\\ & \text{ s.t. }{c}_i(x)⩽0,i=1,2,\cdots ,k\\ & h_j(x)=0,j=1,2,\cdots ,l\end{array}$$
其拉格朗日函数为
$$L(x,\alpha ,\beta )=f(x)+\sum _{i=1}^k{\alpha }_i{c}_i(x)+\sum _{j=1}^l{\beta }_j{h}_j(x)$$
为什么最大化呢，因为这是强迫x满足约束条件。如果不满足，有大于0的$c_i$，就令$c_i$前面那个系数无穷大，其他系数都是0，这样就无解了。那如果满足条件，找到的拉格朗日函数的极大值就是目标函数f(x)。
所以原始的问题就等价于极小极大化拉格朗日函数
$$\underset{x}{\min }{\theta }_P(x)=\underset{x}{\min }\underset{\alpha ,\beta :{\alpha }_i⩾0}{\max }L(x,\alpha ,\beta )$$
上面就是一般拉格朗日乘子法的应用思路，需要注意的是上面的${\alpha }_i$都是大于等于0的。而拉格朗日对偶问题就是极大极小化拉格朗日函数。
定义
$${\theta }_D(\alpha ,\beta )=\underset{x}{\min }L(x,\alpha ,\beta )$$
再考虑极大化${\theta }_D$，即
max ⁡ α , β : α i ⩾ 0 θ D ( α , β ) = max ⁡ α , β : α i ⩾ 0 min ⁡ x L ( x , α , β ) \max _{\alpha, \beta: \alpha_{i} \geqslant 0} \theta_{D}(\alpha, \beta)=\max _{\alpha