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#初始化方法，在整个回测、模拟实盘中最开始执行一次，用于初始一些全局变量 #context: UserContext对象,存放有当前的账户/股票持仓信息 initialize(context) #该函数每个单位时间会调用一次, 如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次 #data: 一个字典(dict), key是股票代码, value是当时的SecurityUnitData

import numpy as np import pandas as pd from scipy import stats # 初始化此策略 def initialize(context): #对比标的 set_benchmark('000300.XSHG') #设置佣金 set_commission(PerTrade(buy_cost=0.0003, sell