我们认为有三点,一是有比较稳定的收益,二是有严谨的回测,三是有清晰的逻辑,这才能算得上一个好的量化策略。大家可以对照这三条比较一下,如果满足这三条,我们就称它是一个好的量化策略.-------------国泰君安证券金融工程领域研究首席分析师刘富兵
多数时候,通过历史数据测试可以证明的你的设计交易策略在过去的表现,这是量化交易世界中非常重要的一块内容。不过并不是所有人都能意识到,过去不代表未来。这意味着一些交易策略在过去表现的很好,但是在未来可能会带来巨大的亏损。----------中金在线
在上一篇文章“一个完整的量化模型包括哪些?”中,已经具体的讲述了一整个量化模型,那么本篇文章主要讲述了如何衡量一个量化策略。
量化投资以投资者的智慧为核心,以计算机为工具,在整个量化投资界,目前可以收集到非常繁多的量化策略,我们无法一一介绍,只能将其划分归类。可以确定的是,归类不能辨别量化策略的好与坏,即使是同一个类别的策略,也有非常大的差异。
那么我们把量化策略分输入和输出两个阶段,输入即为:策略的量化,输出即为:量化策略回测、模拟交易、实盘交易的收益回报情况。
输入阶段:一个普通的投资策略应当被完整的精确的量化,形成量化策略。
输出阶段:一个量化策略必须经得起回测和模拟交易&#x