关于金融的一些工具包整理

前言

这里整理一些量化投资的工具包。有很多是直接粘贴过来的。非常感谢提供资源的人。感谢分享。分享万岁。

关于matlab

MATLAB是高效开发研究量化投资工具。
与Java、C++相比，MATLAB更加容易上手，他的优势在于功能集成度高、快速开发性、协作性及多语言支持特性，尤其在跨语言平台的混编上。目前全球已有2000多家金融机构运用其管理公司资产。

1. 资产组合

   portsim:多资本回报时间序列模拟

   portalloc:资本分配

   portopt:任意约束条件的边界条件

   portvrisk:投资组合风险值

2. 利益期限结构

   prbyzero:从零息票利率曲线对债权定价

   disc2zero:将贴现曲线转化为零息票利率曲线

   pyld2zero:将正向曲线转化为零息票利率曲线

   termfit:使用样条工具箱对期限结构进行拟合

   zbtprice:利用BOOTSTRAP方法根据债券价格计算零息票利率曲线

   zbtyield:利用BOOTSTRAP方法根据债券收益计算零息票利率曲线

   zero2disc:将零息票利率曲线转化为贴现曲线

   zero2fwd:将零息票利率曲线转化为远期利率曲线

   zero2pyld:将零息票利率曲线转化为平均收益曲线

3. 期权评估以及敏感度分析

   blkprice:使用black scholes方法进行期权定价

   glsgamma:black scholes敏感度分析

   blsprice:black scholes公式计算看涨买权和看跌落期权价格

4. 现金流回报率的计算

   annurate:计算养老金周期利率

   annuterm:计算回收期

   irr:计算内部回报率

   mirr:根据现金流计算修订内部回报率

   nomrr:计算实际回报率

   pvfix:计算固定周期支付的现值

5. 衍生品的定价与分析

binprice     二叉树计算看涨与看跌期权的价格

blkimpv     期货期权的隐含波动率

blkprice     Black's模型计算期货期权价格match

blsdelta     Black-Scholes 计算Delta

blsgamma   Black-Scholes公式计算Gamma

blsimpv     根据Black-Scholes公式计算隐含利率

blslambda   Black-Scholes公式计算Lamda  

blsprice     Black-Scholes计算欧式期权价格.

blsrho       Black-Scholes计算Rho

blstheta      Black-Scholes计算Theta

blsvega      Black-Scholes 公式计算Vega.

opprofit     计算行权收益

6. GARCH 过程

Uugarch     GARCH参数估计.

ugarchllf   目标函数的对数似然函数

ugarchpred  预测条件方差

ugarchsim   模拟GARCH过程

关于excel