前言:仅个人小记。
一、 问题原型
- 赌徒手里有 x 元,每一局输的概率恒定为 p ,请问赌徒最终输光的概率?
- 酒鬼徘徊(在坐标轴上左右移动)回家,目前酒鬼在坐标轴上 x 处,家在原点 0 处,请问酒鬼最终回到家的概率为多少?
- 比特币中(中本聪的文章引入Gambler’s Ruin problem)两条链比赛输赢的概率问题,具体就是攻击者最终挖得的链比诚实者挖出的块儿要更多,此时攻击者就可以堂而皇之地取而代之,问题就是估算攻击者的胜算,以及当诚实者超前攻击者多少块的时候可以从概率上给予”无法篡改“这一保证。
二、抛出疑问
- 赌徒输光指的是连续输掉手里的所有钱吗?是连续吗?
- 输掉一元钱指的就是输掉本局吗?
三、前要分析和交代
1.赌徒刚开始手中的钱记为
x
0
x_0
x0,到输光这个过程记为序列
x
0
,
x
1
,
.
.
.
,
x
n
,
x
i
=
̸
x
n
,
i
<
n
,
x
n
=
0
x_0,x_1,...,x_n,x_i=\not x_n,i<n,x_n=0
x0,x1,...,xn,xi≠xn,i<n,xn=0即强调 “赌徒输光”指的是“赌徒第一次手里没钱,赌局结束”,不存在比如
1
元
→
0
元
→
−
1
元
→
0
元
1元 \rightarrow0元\rightarrow -1元\rightarrow 0元
1元→0元→−1元→0元 即,不存在经过 0 元的情况。0 元只能出现一次,而且是出现在终点。
2. 记酒鬼回到家的轨迹为序列
x
0
,
x
1
,
.
.
.
,
x
n
,
x
i
=
̸
x
n
,
i
<
n
,
x
n
=
家
的
位
置
坐
标
x_0,x_1,...,x_n,x_i=\not x_n,i<n,x_n=家的位置坐标
x0,x1,...,xn,xi≠xn,i<n,xn=家的位置坐标即强调,”酒鬼从 x 移到 y 处“指的是”酒鬼第一次碰到 y 处,即刻停止移步“,不存在比如
x
→
.
.
.
→
y
→
.
.
.
→
y
x\rightarrow...\rightarrow y\rightarrow...\rightarrow y
x→...→y→...→y即强调 y 在轨迹中只能出现一次而且是在终点。
四、回答疑问
- 根据上述1,2两点知道,输掉1元绝对不是输掉本局局,而是指过程
x 0 → . . . → x 0 − 1 , x i = ̸ x 0 − 1 x_0\rightarrow ... \rightarrow x_0-1,x_i=\not x_0-1 x0→...→x0−1,xi≠x0−1显然这个序列可以有无穷多种方式,进而知
P ( 输 掉 1 元 ) = ̸ P ( 输 掉 本 局 ) = p P(输掉1元)=\not P(输掉本局) = p P(输掉1元)≠P(输掉本局)=p - 赌徒输光也绝不是连续输掉 x 0 x_0 x0局,而是指过程 x 0 → . . . → x n , x i = ̸ 0 , i < n , x n = 0 x_0\rightarrow ...\rightarrow x_n,x_i=\not 0,i<n,x_n=0 x0→...→xn,xi≠0,i<n,xn=0显然这个序列也是有无穷多种,进而知 P ( 赌 徒 输 x 0 元 ) = ̸ P ( 赌 徒 连 续 输 掉 x 0 局 ) = p x 0 P(赌徒输x_0元)=\not P(赌徒连续输掉x_0局)=p^{x_0} P(赌徒输x0元)≠P(赌徒连续输掉x0局)=px0
五、推出一些结论()
- 根据以上几点,进一步可以得知,过程 A :
x
0
→
.
.
.
→
x
n
x_0\rightarrow ... \rightarrow x_n
x0→...→xn可以根据第一局输赢拆解为过程B:
x
0
→
x
0
−
1
→
.
.
.
→
x
n
x_0\rightarrow x_0-1\rightarrow ...\rightarrow x_n
x0→x0−1→...→xn和过程C:
x
0
→
x
0
+
1
→
.
.
.
→
x
n
x_0\rightarrow x_0+1\rightarrow...\rightarrow x_n
x0→x0+1→...→xn,即如图
进而概率上有,
P ( 过 程 A ) = P ( 过 程 B ∣ 第 一 局 输 ) P ( 第 一 局 输 ) + P ( 过 程 C ∣ 第 一 局 赢 ) P ( 第 一 局 赢 ) = P ( 过 程 B ∣ 第 一 局 输 ) p + P ( 过 程 C ∣ 第 一 局 赢 ) ( 1 − p ) P(过程A)=P(过程B|第一局输)P(第一局输)+P(过程C|第一局赢)P(第一局赢)\\=P(过程B|第一局输)p+P(过程C|第一局赢)(1-p) P(过程A)=P(过程B∣第一局输)P(第一局输)+P(过程C∣第一局赢)P(第一局赢)=P(过程B∣第一局输)p+P(过程C∣第一局赢)(1−p) - 赌徒输光 x 0 x_0 x0 元钱可以等价为赌徒输掉k 元达到 x 0 − k x_0-k x0−k这个状态,然后再从 x 0 − k x_0-k x0−k 输光。即过程 A : x 0 → . . . → x n x_0\rightarrow ... \rightarrow x_n x0→...→xn还可以拆解为过程B: x 0 → . . . → x 0 − k x_0\rightarrow...\rightarrow x_0-k x0→...→x0−k 然后紧接着过程C: x 0 − k → . . . → x n x_0-k\rightarrow...\rightarrow x_n x0−k→...→xn
进而概率上有,
P
(
过
程
A
)
=
P
(
过
程
B
)
P
(
过
程
C
)
P(过程A) = P(过程B)P(过程C)
P(过程A)=P(过程B)P(过程C) 进而当取
x
n
=
0
,
k
=
x
0
−
1
x_n=0,k=x_0-1
xn=0,k=x0−1时,
过
程
A
:
x
0
→
.
.
.
→
0
过程A: x_0\rightarrow...\rightarrow0
过程A:x0→...→0
过
程
B
:
x
0
→
.
.
.
→
x
0
−
k
,
即
x
0
→
.
.
.
→
1
过程B: x_0\rightarrow...\rightarrow x_0-k,即x_0\rightarrow...\rightarrow1
过程B:x0→...→x0−k,即x0→...→1
过
程
C
:
1
→
.
.
.
→
0
过程C:1\rightarrow...\rightarrow0
过程C:1→...→0进而下式子恒成立,即
P
(
x
0
→
.
.
.
→
0
)
=
P
(
x
0
→
.
.
.
→
1
)
P
(
1
→
.
.
.
→
0
)
P( x_0\rightarrow...\rightarrow0)=P(x_0\rightarrow...\rightarrow1)P(1\rightarrow...\rightarrow0)
P(x0→...→0)=P(x0→...→1)P(1→...→0)
六、正式解决问题
赌徒刚开始手里有 n 元钱,然后输光的概率记为 P(n)即对应于过程
x 0 → . . . → x n , x 0 = n , x i = ̸ 0 , i < n , x n = 0 x_0\rightarrow ... \rightarrow x_n,x_0 =n,x_i=\not 0,i<n,x_n = 0 x0→...→xn,x0=n,xi≠0,i<n,xn=0 则根据前要第 5 点有
P ( n ) = P ( n − 1 ) p + P ( n + 1 ) ( 1 − p ) P(n)=P(n-1)p+P(n+1)(1-p) P(n)=P(n−1)p+P(n+1)(1−p)根据前要第 6 点又有
P
(
n
)
=
P
(
n
−
1
)
P
(
1
)
P(n)=P(n-1)P(1)
P(n)=P(n−1)P(1)又显然 P(0) = 1(即赌徒一开始手里就是0元,那直接就是输光,故而输光概率为 1),进而
P
(
2
)
=
P
(
2
−
1
)
P
(
1
)
=
P
(
1
)
2
P
(
1
)
=
P
(
0
)
p
+
P
(
2
)
(
1
−
p
)
=
p
+
P
(
2
)
(
1
−
p
)
P(2)=P(2-1)P(1)=P(1)^2\\P(1)=P(0)p+P(2)(1-p)=p+P(2)(1-p)
P(2)=P(2−1)P(1)=P(1)2P(1)=P(0)p+P(2)(1−p)=p+P(2)(1−p)结合两个式子得到
P
(
1
)
=
p
+
P
(
1
)
2
(
1
−
p
)
P(1)=p+P(1)^2(1-p)
P(1)=p+P(1)2(1−p)这是一个一元二次方程,解得
P
(
1
)
1
=
p
1
−
p
,
P
(
1
)
2
=
1
(
舍
去
)
P(1)_1=\frac{p}{1-p},P(1)_2=1(舍去)
P(1)1=1−pp,P(1)2=1(舍去)
进而
P
(
n
)
=
P
(
n
−
1
)
P
(
1
)
=
P
(
n
−
2
)
P
(
1
)
2
=
.
.
.
=
P
(
1
)
n
=
(
p
1
−
p
)
n
P(n)=P(n-1)P(1)=P(n-2)P(1)^2=...=P(1)^n={(\frac{p}{1-p})}^n
P(n)=P(n−1)P(1)=P(n−2)P(1)2=...=P(1)n=(1−pp)n