真格量化——做空波动率卖期权策略

最新推荐文章于 2024-12-10 06:00:00 发布

神出鬼没，指的就是我!

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分类专栏：期权——真格量化量化期权量化学习文章标签： python 量化真格

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本文深入探讨了真格量化投资中的卖空波动率策略，通过使用Python进行金融数据分析，揭示了该策略如何在期权市场中获利。通过对波动率的理解和市场预期，投资者可以利用期权卖出策略来赚取时间价值并管理风险。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

# coding:utf-8
#!/usr/bin/env python
# EmuCounter2
from PoboAPI import *
import datetime
import numpy as np

#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    print "system starting..."
    #设定全局变量品种
    g.code1 = "m1901-C-3300.DCE" #豆粕1901C3300期权合约代码
    g.code0 = "m1901.DCE"  #豆粕1901期货合约代码
    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把证券测试替换成您的账户名称
    context.myacc = None
    if context.accounts.has_key("回测期货") :
        print "登录交易账号[回测期货]"
        if context.accounts["回测期货"].Login() :
            context.myacc = context.accounts["回测期货"]
            
def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):
    if exchange !='DCE' or daynight != 'night':
        return 
    #订阅实时数据&#

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