EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)指数加权移动平均

原博:http://blog.csdn.net/sony_zhang/article/details/7256646


  EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)指数加权移动平均,是一种常用的序列数据处理方式。

    在t时刻,根据实际的观测值可以求取EWMA(t):EWMA(t) = aY(t) + (1-a)EWMA(t-1),t = 1,2,.....,n;其中,EWMA(t)  t时刻的估计值;Y(t) t时刻的测量值;n 所观察的总的时间;a(0 < a <1)表示对于历史测量值权重系数。之所以称之为指数加权,是因为加权系数a是以指数式递减的,即各指数随着时间而指数式递减。用n表示为a = 2/(n+1)。

    物理意义:系数a越接近1表示对当前抽样值的权重越高,对过去测量值得权重越低,估计值(器)的时效性就越强,反之,越弱;另外,EWMA还有一定的吸收瞬间突发的能力,也即平稳性,显然随着a减小,参考过去测量值的程度更多一些,平稳性增强,反之则降低。

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