粒子滤波

目录

1. 状态空间模型

2. 粒子滤波

2.1 概念

2.2 粒子滤波算法原理

2.3 局限性

3. 代码实现 

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1. 状态空间模型

状态空间模型是动态时域模型，以隐含着的时间为自变量。状态空间模型在经济时间序列分析中的应用正在迅速增加。其中应用较为普遍的状态空间模型是由Akaike提出并由Mehra进一步发展而成的典型相关(canonical correlation)方法。

状态空间模型的假设条件是动态系统符合马尔科夫特性，即给定系统的现在状态，则系统的将来与其过去独立。

状态空间模型具有如下特点：

• 1、状态空间模型不仅能反映系统内部状态，而且能揭示系统内部状态与外部的输入和输出变量的联系。
• 2、状态空间模型将多个变量