Python——报错:ImportError: cannot import name requests

这个是因为代码中import了requests第三方库,但却没有安装这个库。

把requests库安装即可,如何安装可以看这里:安装requests第三方库

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很抱歉,我之前提到的 `ThresholdUnitRoot` 在 arch 包的 unitroot 模块中并不存在。如果你希望使用门限协整检验,可以尝试使用其他或方法,比如 `statsmodels.tsa.regime_switching` 或者 `pyflux` 等。 以下是一个使用 `statsmodels.tsa.regime_switching` 进行门限协整检验的示例代码: ```python import numpy as np import pandas as pd from statsmodels.tsa.api import VAR from statsmodels.tsa.regime_switching import MarkovRegression import matplotlib.pyplot as plt # 数据准备和预处理步骤请自行完成 # 创建VAR模型 model = VAR(data) # 模型拟合 results = model.fit(maxlags=2, ic='aic') # 可根据需要调整滞后阶数和信息准则 # 提取残差序列 residuals = results.resid # 创建Markov Regression模型 mr_model = MarkovRegression(residuals, k_regimes=2, trend='c') mr_results = mr_model.fit() # 获取状态转换序列 states = mr_results.smoothed_marginal_probabilities[0] # 门限协整检验 threshold = 0.5 # 设定阈值,根据需要进行调整 cointegration = np.mean(states) > threshold if cointegration: print("存在非线性协整关系") else: print("不存在非线性协整关系") # 可视化结果 plt.plot(states, label='State') plt.axhline(y=threshold, color='r', linestyle='--', label='Threshold') plt.legend() plt.show() ``` 请注意,上述代码中的 `data` 是一个包含中国CPI、美国CPI和美元兑人民币汇率的数据集。你需要根据自己的数据集进行适当的调整。 希望这个示例能帮助你使用 `statsmodels.tsa.regime_switching` 进行门限协整检验,并可视化结果。

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