短线交易大师如何在2019.4.17的二级市场中基于MACD进行做多做空

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小孙我自己一直对证券市场很感兴趣,从大学开始,便不断地学习和吸收交易方面的知识,包括最近发现的一个叫QR量化投资社区的不错的平台,也给了自己很多启发。结合最近的市场情况,心血来潮,在此就分享一篇自己近期新的感悟和经验。

最近股市波动不断,不论是同一个还是不同市场状态下,交易的操作方法上都是有共性的,任何人也都可以参与市场。这里小编我就给大家介绍一下短线交易大师应对2019年4月17日的二级市场的秘密武器 - MACD。

笔者先讲一下短线交易大师是怎么样的一种定义:

短期交易可能非常有利可图,但也有风险。短期交易可以持续几分钟到几天。作为一名短线交易大师,要想成功执行这一策略,他们必须了解每笔交易的风险和回报。不仅要知道如何发现好的短期机会,还要知道如何保护自己。而熟练运用一些工具、指标和图形等,可以较好地实现交易目标。

我发现只要细心,还是可以找到不少值得借鉴的学习素材,比如像宽客相对论中强调过的,无论是什么样的市场参与者,在不同的市场环境中存活下去并稳定赚钱,才是最重要的。比如这里要讲到的2019年4月17日的二级市场。

根据截至到2019-04-17收盘时的数据可知,上证指数当日开盘3250.15,最高3275.33,最低3239.8,收盘于3263.12, 收盘价相较于前一天变动0.29%;沪深300当日开盘4080.72,最高4106.62,最低4057.5,收盘于4087.24,收盘价相较于前一天变动0.04%;上证50当日开盘3017.39,最高3035.41,最低2996.76,收盘于3017.42,收盘价相较于前一天变动-0.19%。
MACD叫做异同移动平均线,其演变基础是双重指数移动平均线,是大家在交易中使用非常多的指标,有钻研精神的短线交易大师会关心这个问题:这个指标是怎样计算出来的呢?

MACD是由12天的快速指数移动均线(EMA)和26天的指数移动均线之差计算得来的,标为DIF,为快线,然后再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)以此得到MACD柱。MACD是根据上述计算出来的快线DIF和异同平均数(DEA)两部分计算而成,DIF是其核心指标,DEA是其辅助指标。DIF是快速平滑移动平均线和慢速移动平均线的差。

MACD的原理和意义与双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的分离、聚合来代表当前的多空状态以及价格可能的发展变化趋势,运用了物理学中动能加速度的原理。那么对于2019年4月17日的二级市场有着很强相同的指导作用的这个剖析手段,经验丰富的的短线交易大师会如何操作呢?

一般来说,其买卖原则为:

  1. MACD金叉:DIFF从下方上穿DEA,为买入信号。
  2. MACD死叉:DIFF由上向下突破DEA,为卖出信号。
  3. MACD绿转红:MACD值由负变正,市场由空头转为多头。
  4. MACD红转绿:MACD值由正变负,市场由多头转为空头。
  5. DIFF与DEA均为正值,也就是都在0线以上时,大势属多头市场,DIFF向上突破DEA,可作买入信号。
  6. DIFF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF向下跌破DEA,可作卖出信号。
  7. 当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。
  8. DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI及KDJ指标可适当弥补缺点。

今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10。

计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。

将DIF和DEA的差乘以2就是MACD的柱状图。

下面还要简单来了解一下做多做空,相信结合了上述MACD之后,实际操作便不是一个难题了。
做多:是指预期未来价格上涨,以目前价格买入一定数量的股票,等价格上涨后,高价卖出,从而赚取差价利润的交易行为,特点为先买后卖的交易行为。做多是股票、期货等市场的一种操作模式。一般的市场只能做多,就是说先买进,有货才能卖出。此模式仅能够在资产价格上涨的行情中实现正收益,即先低位买进再高位卖出。

做空:是指预期未来价格下跌,将手中股票按目前价格卖出,待行情跌后买进,获取差价利润。其特点为先卖后买的交易行为。做空是股票、期货等市场的一种操作模式。和做多是反的,理论上是先借货卖出,再买进归还。一般正规的做空市场是有一个中立仓提供借货的平台。实际上有点向商业中的赊货交易模式。此模式在市场行情下跌的过程中能够实现盈利,就是先在高位借货进来卖出,等跌了之后在买进归还。这样买进的仍然是低位,卖出的仍然是高位,唯一不同的是操作顺序颠倒过来。
综上所述,在2019年4月17日的二级市场中或大多市场环境中使用MACD,已证明被大量经验丰富的人所使用。然而纸上得来终觉浅,如果不自己尝试,那也很难领悟到这个指标的真谛。然而,MACD只是分析中的一种途径,结合考虑更多指标与分析手段,并且不断从各种优质渠道和资源中汲取营养,例如学习最近新接触到的宽客相对论中的QMACD的概念的内容,才能够使交易过程更加完善。

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