随机采样知识点整理（Monte Carlo、接受-拒绝采样、重要性采样、MCMC）

最新推荐文章于 2024-07-14 22:24:19 发布
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这篇博客介绍了三种随机采样方法：蒙特卡洛法用于处理复杂问题的期望计算；接受-拒绝采样通过设置建议分布和拒绝策略来接近目标分布；重要性采样利用权重校正从不同分布采样得到的结果，以求得目标分布的期望。文章还探讨了这些方法在高维问题和样本效率方面的挑战，并以工厂工资期望为例解释了重要性采样的应用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

蒙特卡洛法（Monte Carlo Method)

常用于计算一些非常复杂无法直接求解的函数期望。即按一定的概率分布中获取大量样本，用于计算函数在样本的概率分布上的期望。比如，抛硬币，做N次实验，统计正面朝上的次数，期望为正面朝上的次数/总次数。

其中最关键的步骤是：如何按照指定的概率分布\rho (x)进行样本采样

离散的概率分布用概率质量函数（pmf）表示

连续的概率分布用概率密度函数（pdf）表示

 

接受-拒绝采样（Acceptance-Rejection Sampling）

很多实际问题中，\rho(z)是很难直接采样的，因此，需要借助其他手段来采样。既然\rho(z)太复杂在程序中没法直接采样，那么我设定一个程序可抽样的分布q(z)比如高斯分布，然后按照一定的方法拒绝某些样本，达到接近\rho(z)分布的目的，其中q(z)叫做建议分布（proposal distribution）。

具体操作如下，设定一个方便抽样的函数q(z)，以及一个常量k，使得\rho(z)总在kq(z)的下方，如上图所示。

  • 给定目标分布密度
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05-15 2297
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随机采样方法（接受-拒绝采样，MCMC蒙特卡洛采样、Gibbs采样）
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如果我们要求$f(x)$的积分，可化成， \[\int {\frac{{f(x)}}{{p(x)}}p(x)dx} \] $p(x)$是x的概率分布，假设${g(x) = \frac{{f(x)}}{{p(x)}}}$，然后在$p(x)$的分布下，抽取x个样本，当n足够大时，可以采用均值来近似$f(x)$的积分， \[\int {f(x)dx} \approx \frac{{g({x_1}...
角速度求积分能得到欧拉角吗_看懂蒙特卡洛积分(二) 蒙特卡洛估计与重要性采样...
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咔咔响
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10-03
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