Hessian局部线性嵌入算法(HLLE)——matlab实现

好久没写了最近想把之前做过的一写算法发上来,发现只找到一字儿ppt,内容可能不详细忘大家谅解;不过我会把matlab的代码发上来,文章具体内容要是不理解大家可以上网找一些相关文章阅读:

 

        Hessian局部线性嵌入算法试图恢复出局部等距于低维欧式空间中开连通子集的流行的生成坐标,HHLE利用领域计算出每个点的切空间,并通过领域点在切空间的投影坐标估算出每个点的Hessian系数矩阵,最后计算出Hessian矩阵的二次型,并利用这个二次型的零空间求得数据点最后的低维嵌入。

算法流程:

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### 回答1: 非线性共轭梯度算法是一种用于求解非线性优化问题的算法,在 MATLAB 中可以使用 fminunc 函数来实现。fminunc 函数是 MATLAB 中的最优化工具箱的一部分,支持非线性共轭梯度算法以及其他算法。 以下是一个示例代码: ``` options = optimoptions(@fminunc,'Algorithm','trust-region','GradObj','on','Hessian','on'); x0 = [0.5; 1]; [x,fval,exitflag,output,grad,hessian] = fminunc(@myfun,x0,options); ``` 其中,myfun 是您要求解的非线性函数,x0 是初始猜测值,options 是最优化参数,其中指定了算法类型为 trust-region,梯度对象为 GradObj,海森矩阵为 Hessian。 ### 回答2: 非线性共轭梯度算法(Nonlinear Conjugate Gradient Algorithm)是一种用于求解无约束优化问题的迭代算法。它利用了共轭梯度法的思想,在非线性问题中具有较好的收敛性能。 以下是一个简单的用MATLAB实现线性共轭梯度算法的代码示例: ```matlab function [x, fval, iter] = nonlin_conj_gradient(fun, x0, tol, max_iter) % 非线性共轭梯度法求解无约束优化问题 % 输入参数: % fun: 目标函数句柄,形式为 fval = fun(x) % x0: 初始点 % tol: 收敛精度 % max_iter: 最大迭代次数 % 输出参数: % x: 最优解 % fval: 最优解对应的目标函数值 % iter: 实际迭代次数 iter = 0; grad_old = 0; x = x0; [fval, grad] = fun(x); while norm(grad) > tol && iter < max_iter if iter == 0 d = -grad; else beta = (grad' * grad) / (grad_old' * grad_old); d = -grad + beta * d; end alpha = goldensection_search(fun, x, d); x = x + alpha * d; iter = iter + 1; grad_old = grad; [fval, grad] = fun(x); end end ``` 在上述代码中,我们定义了一个名为`nonlin_conj_gradient`的主函数,它接受目标函数的句柄、初始点、收敛精度和最大迭代次数作为输入参数,返回最优解、最优解对应的目标函数值和实际迭代次数作为输出参数。 在每次迭代过程中,我们根据共轭梯度法的思想,确定搜索方向`d`,然后利用黄金分割法(`goldensection_search`)在搜索方向`d`上进行一维搜索,以确定步长`alpha`。最后,更新当前点`x`,并计算相应的目标函数值和梯度。 整个非线性共轭梯度算法的迭代过程会一直进行,直到达到收敛精度或者达到最大迭代次数为止。 以上代码仅为非线性共轭梯度算法的一个简单实现示例,实际使用中可能需要根据具体问题进行适当的修改。 ### 回答3: 非线性共轭梯度算法(Nonlinear Conjugate Gradient Algorithm)是一种用于求解非线性最优化问题的迭代算法。它与线性共轭梯度算法类似,但在每次迭代时使用了非线性搜索来确定步长。 在MATLAB实现线性共轭梯度算法的代码如下: ```matlab function x = nonlinearConjugateGradient(f, g, x0, maxIter, tol) % 初始化参数 x = x0; r = -g(x); p = r; iter = 0; while iter < maxIter && norm(r) > tol % 计算步长 alpha alpha = lineSearch(f, g, x, p); % 更新解和梯度 x = x + alpha * p; rNew = -g(x); % 计算 beta beta = (rNew' * rNew) / (r' * r); % 更新搜索方向 p = rNew + beta * p; % 更新迭代计数器和梯度 iter = iter + 1; r = rNew; end end function alpha = lineSearch(f, g, x, p) % 初始化步长参数 alpha = 1; c = 1e-4; rho = 0.9; while f(x + alpha * p) > f(x) + c * alpha * g(x)' * p % Armijo准则 alpha = rho * alpha; end end ``` 代码中的`nonlinearConjugateGradient`函数实现了非线性共轭梯度算法的主要迭代过程。其中`f`为目标函数,`g`为目标函数的梯度,`x0`为初始解,`maxIter`为最大迭代次数,`tol`为收敛阈值。 `lineSearch`函数实现了非线性搜索,通过调整步长`alpha`使得目标函数值最小化。 以上是一个简单的非线性共轭梯度算法MATLAB实现。注意,该代码只是算法的一种实现方式,可能需要根据具体问题做适当的修改和优化。

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