零基础入门金融-特征工程

学习目标

• 学习特征预处理、缺失值、异常值处理、数据分桶等特征处理方法
• 学习特征交互、编码、选择的相应方法

内容介绍

• 数据预处理
  • 缺失值的填充
  • 时间格式处理
  • 对象类型特征转换到数值
• 异常值处理
  • 基于3segama原则
  • 基于箱型图
• 数据分箱
  • 固定宽度分箱
  • 分位数分箱
    • 离散数值型数据分箱
    • 连续数值型数据分箱
  • 卡方分箱（选做作业）
• 特征交互
  • 特征和特征之间组合
  • 特征和特征之间衍生
  • 其他特征衍生的尝试（选做作业）
• 特征编码
  • one-hot编码
  • label-encode编码
• 特征选择
  • 1 Filter
  • 2 Wrapper （RFE）
  • 3 Embedded

特征预处理

• 数据EDA部分我们已经对数据的大概和某些特征分布有了了解，数据预处理部分一般我们要处理一些EDA阶段分析出来的问题，这里介绍了数据缺失值的填充，时间格式特征的转化处理，某些对象类别特征的处理。

首先我们查找出数据中的对象特征和数值特征

     在比赛中数据预处理是必不可少的一部分，对于缺失值的填充往往会影响比赛的结果，在比赛中不妨尝试多种填充然后比较结果选择结果最优的一种； 比赛数据相比真实场景的数据相对要“干净”一些，但是还是会有一定的“脏”数据存在，清洗一些异常值往往会获得意想不到的效果。

时间格式处理

对象类型特征转换到数值

类别特征处理

异常值处理

• 当你发现异常值后，一定要先分清是什么原因导致的异常值，然后再考虑如何处理。首先，如果这一异常值并不代表一种规律性的，而是极其偶然的现象，或者说你并不想研究这种偶然的现象，这时可以将其删除。其次，如果异常值存在且代表了一种真实存在的现象，那就不能随便删除。在现有的欺诈场景中很多时候欺诈数据本身相对于正常数据勒说就是异常的，我们要把这些异常点纳入，重新拟合模型，研究其规律。能用监督的用监督模型，不能用的还可以考虑用异常检测的算法来做。
• 注意test的数据不能删。

检测异常的方法一：均方差  在统计学中，如果一个数据分布近似正态，那么大约 68% 的数据值会在均值的一个标准差范围内，大约 95% 会在两个标准差范围内，大约 99.7% 会在三个标准差范围内。

检测异常的方法二：箱型图 总结一句话：四分位数会将数据分为三个点和四个区间，IQR = Q3 -Q1，下触须=Q1 − 1.5x IQR，上触须=Q3 + 1.5x IQR

数据分桶

• 特征分箱的目的：

  • 从模型效果上来看，特征分箱主要是为了降低变量的复杂性，减少变量噪音对模型的影响，提高自变量和因变量的相关度。从而使模型更加稳定。

• 数据分桶的对象：

  • 将连续变量离散化
  • 将多状态的离散变量合并成少状态

• 分箱的原因：

  • 数据的特征内的值跨度可能比较大，对有监督和无监督中如k-均值聚类它使用欧氏距离作为相似度函数来测量数据点之间的相似度。都会造成大吃小的影响，其中一种解决方法是对计数值进行区间量化即数据分桶也叫做数据分箱，然后使用量化后的结果。

• 分箱的优点：

  • 处理缺失值：当数据源可能存在缺失值，此时可以把null单独作为一个分箱。
  • 处理异常值：当数据中存在离群点时，可以把其通过分箱离散化处理，从而提高变量的鲁棒性（抗干扰能力）。例如，age若出现200这种异常值，可分入“age > 60”这个分箱里，排除影响。
  • 业务解释性：我们习惯于线性判断变量的作用，当x越来越大，y就越来越大。但实际x与y之间经常存在着非线性关系，此时可经过WOE变换。

• 特别要注意一下分箱的基本原则：

  • （1）最小分箱占比不低于5%
  • （2）箱内不能全部是好客户
  • （3）连续箱单调

特征交互

• 交互特征的构造非常简单，使用起来却代价不菲。如果线性模型中包含有交互特征对，那它的训练时间和评分时间就会从 O(n) 增加到 O(n2)，其中 n 是单一特征的数量。

特征编码

逻辑回归等模型要单独增加的特征工程

• 对特征做归一化，去除相关性高的特征
• 归一化目的是让训练过程更好更快的收敛，避免特征大吃小的问题
• 去除相关性是增加模型的可解释性，加快预测过程。

特征选择

• 特征选择技术可以精简掉无用的特征，以降低最终模型的复杂性，它的最终目的是得到一个简约模型，在不降低预测准确率或对预测准确率影响不大的情况下提高计算速度。特征选择不是为了减少训练时间（实际上，一些技术会增加总体训练时间），而是为了减少模型评分时间。

特征选择的方法：

• 1 Filter
  • 方差选择法
  • 相关系数法（pearson 相关系数）
  • 卡方检验
  • 互信息法
• 2 Wrapper （RFE）
  • 递归特征消除法
• 3 Embedded
  • 基于惩罚项的特征选择法
  • 基于树模型的特征选择

总结

特征工程是机器学习，甚至是深度学习中最为重要的一部分，在实际应用中往往也是所花费时间最多的一步。各种算法书中对特征工程部分的讲解往往少得可怜，因为特征工程和具体的数据结合的太紧密，很难系统地覆盖所有场景。本章主要是通过一些常用的方法来做介绍，例如缺失值异常值的处理方法详细对任何数据集来说都是适用的。但对于分箱等操作本章给出了具体的几种思路。在特征工程中比赛和具体的应用还是有所不同的，在实际的金融风控评分卡制作过程中，由于强调特征的可解释性，特征分箱尤其重要。