量化交易研究———数据获取

关于开发工具的选择,经过一些对比研究后,决定使用Anaconda ,用anaconda集成的ipython做工作台,做一些分析和小节程序调试的工作。Anaconda是一个用于科学计算的Python发行版,支持Linux,Mac,Windows系统,提供了包管理与环境管理的功能,可以很方便地解决多版本python并存,切换以及各种第三方包安装问题。 Anaconda利用工具/命令conda来进行包和环境的管理,并且已经包含了Python和相关的配套工具。Anaconda是一个打包的集合,里面预装好了conda,某个版本的python,众多包,科学计算工具等等。

获取全部证券数据方法:

import tushare as ts

import os
filename = 'D:/le.csv'
bb= ts.get_today_all()
if os.path.exists(filename):
    bb.to_csv(filename, mode='a', index=True, header=None,encoding='ansi')
else:

    bb.to_csv(filename)

这里的:ts.get_today_all()是为了一次性获取当前交易所有股票的行情数据(如果是节假日,即为上一交易日,结果显示速度取决于网速)

import tushare as ts
import os
filename = 'D:/bige.csv'
df = ts.get_stock_basics()
stocks=df.index.tolist()
 #以上代码获取全部股票代码   
for stock in stocks:
    dd = ts.get_realtime_quotes(stock) 
    
    if os.path.exists(filename):
        dd.to_csv(filename, mode='a', header=None,index=False)
    else:

        dd.to_csv(filename)


这里的get_realtime_quotes是为了获取实时分笔数据,可以实时取得股票当前报价和成交信息,其中一种场景是,写一个python定时程序来调用本接口(可两三秒执行一次,性能与行情软件基本一致),然后通过DataFrame的矩阵计算实现交易监控,可实时监测交易量和价格的变化。



对数据的获取使用tushare包。Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程,能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据,返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFrame类型,非常便于用pandas/NumPy/Matplotlib进行数据分析和可视化。

官方网址:http://tushare.org/index.html

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