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量化投资
Alex_Papa
Tsinghua CS学硕。研究方向是鲁棒性、可解释性深度学习在金融中的应用。
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Python版的BS期权定价模型和希腊值分析
我比较懒,主要是打理自己的github的更新,是关于量化投资,机器学习策略相关的项目。https://github.com/Neural-Finance这次更新一个我在学习期权定价过程中(Black-Scholes Model, 和相关的希腊值分析,压力测试),根据教科书写得一些代码:https://github.com/Neural-Finance/Option_Pricing_Python,已经基于书本进行核实,并且有业界相关的业务数据进行试验和对比,推荐大家关注我的github,并多多点赞支持,.原创 2021-01-05 00:09:09 · 3212 阅读 · 1 评论 -
【推荐论文】非常具有代表性的深度学习论文
本着一个原则,“代表性+省时间+有前瞻性”如果更加对"神经网络在量化投资中的应用"这个问题感兴趣,那么你完全不需要阅读以下的所有内容。我个人认为,神经网络在量化投资中最为重要的是鲁棒性,其次是结合具体策略做出的调整(包括数据的平衡,除噪声,打合适的标签等),最后是可解释性。我在下面文章中挑选了对鲁棒性研究有帮助的文章(7/45)你可以前往我的github:https://github....原创 2019-07-15 16:18:35 · 439 阅读 · 0 评论 -
【综述多篇博文】使用LSTM进行股票价格预测
综合了很多篇博客的信息,以及自己跑了比较多的实验。我把LSTM在股价预测中的内容做了一个梳理,有较多的分步对比结果,以注重细节为导向。我个人认为比大多博客写得都要好,希望能够节省你寻找资料的时间,看完这一篇即不再需要查找更多的blog。下面我贴几张预览的图片,代码和全文请到我的github中进行下载,喜欢的话可以给我一个star,也欢迎关注我。URL:https://github.com/B...原创 2019-08-03 15:03:24 · 1191 阅读 · 1 评论