先来了解一下,什么是时间序列?为什么会存在时间序列分析?时间序列的作用是什么?时间序列分析方法有哪些?
时间序列,顾名思义,是一组有时间意义的数据序列,它的真正含义是指同一现象在不同时间的相继观察值排列而成的序列。是用于描述现象随时间发展变化的特征。
时间序列分为两大类:平稳序列和非平稳序列。
平稳序列是基本上不存在趋势的序列。(大白话就是数据毫无规律可循,是一种随机波动的状况)
非平稳序列是包含趋势、季节性或周期性的序列,它可能只含有其中一种成分,也可能含有几种成分。因此非平稳序列又可以分为
有趋势的序列
有趋势和季节性的序列
几种成分混合而成的复合型序列
趋势【趋势变动】是时间序列在长期内呈现出来的某种持续上升或持续下降的变动。时间序列中趋势可以是线性,也可以是非线性。
季节性【季节变动】是时间序列在一年内重复出现的周期性波动。(即活动因季节的不同而发生变化)注意,季节性中‘季节’是广义的,它不仅仅是指一年中的四季,其实是指任何一种周期性的变化。
随机性是时间序列中除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动。
周期性【循环波动】是时间序列中呈现出来的围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动。
趋势变动、季节变动和循环波动的区别?
趋势变动是朝着单一方向的持续运动;
季节变动是有比较固定的规律,且变动周期大多为一年;
循环波动是涨落相间的交替波动,无固定规律,变动周期多在一年以上,且周期长短不一。
时间序列的描述性分析
图形描述
增长率分析
增长率是对现象在不同时间里的变化状况所做的描述。
增长率是时间序列中报告期观察值与基期观察值之比减1后的结果。
由于对比的基期不同,增长率可以分为环比增长率和定基增长率。
环比增长率是报告期观察值与前一时期观察值之比减1的结果,说明现象逐期增长变化的程度;
定基增长率是报告期观察值与某一固定时期观察值之比减少1的结果,说明现象在整个观察期内总的增长变化程度。
平均增长率是时间序列中逐期环比值的几何平均数减1的结果。
设增长率为,环比增长率和定基增长率可表示为:
环比增长率:
定基增长率:
平均增长率:
表示用于对比的固定基期的观察值。表示平均增长率,表示环比值的个数。
时间序列预测的程序
时间序列分析的一个主要目的就是根据已有的历史数据对未来进行预测。
一个具体的时间序列可能含有一种成分,也可能同时含有几种成分,含有不同成分的时间序列所用的预测方法是不同的。
对时间序列进行预测时,通常包括以下几个步骤:
step1:确定时间序列所包含的成分,也就是确定时间序列的类型。
step2:找出适合此类时间序列的预测方法。
step3:对可能的预测方法进行评估,以确定最佳预测方案。
step4:利用最佳预测方案进行预测。
NO.1确定时间序列的成分
NO.2选择预测方法
利用时间序列数据进行预测时,通常假定过去的变化趋势会延续到未来,这样就可以根据过去已有的形态或模式进行预测。
平稳时间序列选择的预测方法有:平滑预测法
趋势时间序列选择的预测方法有:趋势预测法
既含有趋势成分又含有季节成分的时间序列选择的预测方法有:季节性预测法
NO.3预测方法的评估
在选择某种特定的方法进行预测时,需要评价该方法的预测效果或准确性。评价的方法就是找出预测值与实际值的差距,这个差值就是预测误差。最优的预测方法也就是预测误差达到最小的方法。
预测误差的计算方法有几种:
平均误差
平均绝对误差
均方误差
平均百分比误差
平均绝对百分比误差
选择哪种方法取决于预测者的目标、对方法的熟悉程度等。