DataFrame.resample()数据聚合、重采样

最新推荐文章于 2024-06-11 17:03:13 发布

我比阳光都灿烂

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分类专栏： python数据处理文章标签： python

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_39647804/article/details/120189606

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本文介绍了如何使用Python DataFrame的resample()函数对行业板块过去10年的每日收盘价数据进行重采样，以统计每年的涨幅。通过设置不同的参数，如'Y'用于按年聚合，first()和last()获取每年首尾交易日的收盘价。文章还提到了resample()在处理datetime格式的时间列时需要注意的细节，并展示了如何通过agg()方法同时获取第一日和最后一日数据，最终实现多个行业的年涨幅计算与结果整合。

摘要由CSDN通过智能技术生成

DataFrame.resample官方文档

对行业板块过去10年里，每年行业的涨幅的统计

假设获取的数据是从2010/01/01 — 2021/09/03的所有板块的日收盘价,需要统计每年的涨幅，就需要将时间单位从日改为年，然后要从中重新取出每年第一个交易日的和每年最后一个交易日的收盘价，这里resample()函数就非常便捷了。

import pymongo
import pandas as pd

# 连接数据库
client = pymongo.MongoClient(host='localhost', port=27017)
stock_db = client['industry_index']

# 从mongoDB数据库读取数据
tmp_db = stock_db['电力'].find()
tmp = pd.DataFrame(list(tmp_db)).set_index('trade_date').loc[:, ['close']].rename(columns={'close': '电力'})
# 用resample对数据重新取样，要把时间设置为datetime格式
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)

pct = tmp.loc['2010-01-01':'2021-09-03', :]
# resample对数据按年重新取样,必须将时间传递给on或者level，或者直接将时间设置为索引，

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