对行业板块过去10年里,每年行业的涨幅的统计
假设获取的数据是从2010/01/01 — 2021/09/03的所有板块的日收盘价,需要统计每年的涨幅,就需要将时间单位从日改为年,然后要从中重新取出每年第一个交易日的和每年最后一个交易日的收盘价,这里resample()函数就非常便捷了。
import pymongo
import pandas as pd
# 连接数据库
client = pymongo.MongoClient(host='localhost', port=27017)
stock_db = client['industry_index']
# 从mongoDB数据库读取数据
tmp_db = stock_db['电力'].find()
tmp = pd.DataFrame(list(tmp_db)).set_index('trade_date').loc[:, ['close']].rename(columns={'close': '电力'})
# 用resample对数据重新取样,要把时间设置为datetime格式
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
pct = tmp.loc['2010-01-01':'2021-09-03', :]
# resample对数据按年重新取样,必须将时间传递给on或者level,或者直接将时间设置为索引,