整数线性规划（分支定界法、割平面法）

整数线性规划

初步讨论

1. 先不考虑$x_i\in Z$的条件，求解原问题
2. 根据1中解的情况寻找到$x_i\in Z$的一个最优解
   • 枚举法（在可行域中找到所有的整数点，然后代入目标函数，求出最优解）的局限性太大，需要引入像引入单纯形法一样引入某种方法来处理整数问题
   • 分支定界法和割平面法

分支定界法

• 本质：可以理解为一种二分比较，把可行域分成两个部分，在两个可行域进行比较，在两个可行域得出结果之后如果过满足条件则停止，否则继续分割可行域，逐步减小目标函数值的上界和增大下界，直到满足要求为止

• e.g. $\max z=40x_1+90x_2,s.t.\{\begin{array}{c}9x_1+7x_2\le 56\\ 7x_1+20x_2\le 70\\ x_i\ge 0,x_i\in Z\end{array}$

  1. 首先不考虑$x_i\in Z$的约束条件，即问题$B$：$\begin{array}{l}\max z=40x_1+90x_2\\ s.t.\{\begin{array}{c}9x_1+7x_2\le 56\\ 7x_1+20x_2\le 70\\ x_i\ge 0\end{array}\end{array}$，求得此问题的最优解：$x^{\ast }=(4.81,1.82{)}^T,z^{\ast }=356$

  2. 基于$x_1$，对原问题增加两个约束条件$x_1\le 4,x_1\ge 5$（也可以对$x_2$增加约束条件），从而将原问题分解为两个子问题$B_1$和$B_2$，不考虑整数条件解问题$B_1$和$B_2$，得到各自的最优解
     $B_1:x^{\ast }=(4,2.1{)}^T,z^{\ast }=349$，$B_2:x^{\ast }=(5,1.57{)}^T,z^{\ast }=341$

     注：若$B$没有可行解则直接停止；若$B$的最优解符合整数条件，则直接得到最优解

  3. 得到$0\le z^{\ast }\le 349$，继续对问题$B_1$和$B_2$进行分解，由于$349>341$，因此先分解$B_1$，增加两个约束条件$x_2\le 2,x_2\ge 3$，分解为两个子问题$B_3$和$B_4$

  4. $B_3$的解都是整数，因此更新下界$340\le z^{\ast }\le 341$，$B_4$的最优值小于下界，因此进行剪枝

     注：求出一个可行解（满足整数条件）才更新下界

     注：若求出的最优值小于当期下界，则进行剪枝，不再对该问题进行分支

  5. 对$B_2$进行分解得到$B_5$和$B_6$，对于$B_5$，最优值小于下界，剪枝；$B_6$无可行解

  6. 最终得到最优整数解为$x^{\ast }=(4,2{)}^T,z^{\ast }=340$

  

割平面法

• 割平面的本质是找到一个特殊的约束，以减小原问题的可行域。特殊点：1. $g_{新}$像一把刀一样，切下去把一部分非整数解直接排除掉，2. Cannot read property 'type' of undefined解（交点）是整数点

• e.g. $\max z=x_1+x_2,s.t.\{\begin{array}{c}-x_1+x_2\le 1\\ 3x_1+x_2\le 4\\ x_i\ge 0,x_i\in Z\end{array}$

  1. 首先引入松弛变量化成等式约束：$\begin{array}{l}\max z=x_1+x_2\\ s.t.\{\begin{array}{c}-x_1+x_2+x_3=1\\ 3x_1+x_2+x_4=4\\ x_i\ge 0,x_i\in Z\end{array}\end{array}$，
     不考虑整数条件求得最优解$x=(\frac{3}{4},\frac{7}{4},0,0{)}^T,\max z=\frac{5}{2}$

     

  2. 在上述单纯形法计算的终表中可以得到相应的表达式
     $$\begin{gathered} x_1-\frac{1}{4}{x}_3+\frac{1}{4}{x}_4=\frac{3}{4} \\ {x}_2+\frac{3}{4}{x}_3+\frac{1}{4}{x}_4=\frac{7}{4} \end{gathered}$$

  3. 将系数和常数项都分解成整数和非负真分数（包括0）两部分之和然后整数和分数部分分开
     $$\begin{gathered} x_1-x_3=\frac{3}{4}-(\frac{3}{4}{x}_3+\frac{1}{4}{x}_4) \\ {x}_2-1=\frac{3}{4}-(\frac{3}{4}{x}_3+\frac{1}{4}{x}_4) \end{gathered}$$

  4. 根据$x_1$和$x_2$是整数可以推出$x_3$和$x_4$也是整数。上述等式左侧是整数，因此右侧也是整数，于是右侧最大值只能为0，即
     $$\frac{3}{4}-(\frac{3}{4}{x}_3+\frac{1}{4}{x}_4)\le 0$$

  5. 将此不等式作为新的约束条件（切割约束、切割方程），并引入松弛变量得到
     $$-3x_3-x_4+x_5=-3$$

  6. 使用对偶单纯形法或者人工变量法进行计算

     由于系数列中$x_5$对应的系数$b$为负数，因此选择$x_5$作为换出变量。由于
     $$\theta =\underset{j}{\min }\left(\frac{c_j-z_j}{a_{lj}}|a_{lj}<0\right)=\min \left[\frac{-\frac{1}{2}}{-3},\frac{-\frac{1}{2}}{-1}\right]=\frac{1}{6}$$
     因此选择$x_3$作为换入变量，使用单纯形法进行迭代

     

  7. 最终解得最优解$x=(1,1,1,0,0{)}^T$，最优值$\max z=1\times 1+1\times 1+0\times 1=2$