随机过程和泊松过程

随机过程的概念

X(t) 是一个随机变量，其中t代表时间（也可以是其他的含义）t可以是t1 t2 t3 …把X（t）成为t时刻的状态，他的取值成为状态空间.对所有t进行观测的出来的一个观测序列X(t1),X(t2),X(t3)…叫做一个样本函数，如果状态空间是连续的那么就成这个随机过程（抱歉没有说随机过程的定义，但前面那个**X(t)**就是随机过程，只不过t可以是无穷多个数）叫做连续性随机过程，否则叫离散性随机过程，同样，若t是连续的，那么该随机过程叫做连续参数随机过程，否则叫做离散参数随机过程。

ps:

• 随机过程和样本函数（也可以叫做样本曲线）就如同
  总体与样本一样
• 当t间隔很小的时候离散参数随机过程就可以认为是连续参数随机过程

随机过程的统计描述

Fx(x,t)={X(t)≤x},x∈R称他为以为分布函数，儿Fx(x,t),t∈T成为以为分布函数组。同样Fx(x1,x2,…xn;t1,t2,…tn)=P{X(t1)≤x1,X(t2)≤x2,…X(tn)≤xn},xi∈R,i=1,2…成为n维分布函数组

另外还有各种记号比如均值，自相关性那些和概率论一样就不多介绍了

泊松过程和维纳过程

二阶矩过程 : X(t) 的二阶矩存在 对于所有的t
X(t1)-X(t0),X(t2)-X(t1),X(t3)-X(t2)…X(