时间序列协整进步

前言

粗略学习了时间序列的协整检验，也跟着教程用EViews软件计算了一些东西，但总不明白目的是啥，也不太懂协整方程的意义，记录一些教程网址和思考，方便学习。

教程：公众号《财经节析》
网址：https://mp.weixin.qq.com/s/XXoV9qBzhT5ghwDrKw4KlA

一、什么是时间序列？

时间序列（或称动态数列）是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。
对长度达到15及以上时间序列的进行回归分析之前，必须进行各种检验，防止伪回归现象！
本文所进行的所有检验，都是为了防止伪回归！
假如是伪回归，算出什么数据都没意义！

二、探究自变量与因变量的关系

1.平稳性检验

对时间序列数据进行回归分析，第一步必须进行平稳性检验，如果所有变量都是平稳的，那可以直接进行回归。

下面对各变量进行单位根检验（平稳性检验的一种）：
原理：https://mp.weixin.qq.com/s/ENz2sj10Hz