时间序列2代码记录

1.读取数据并将其储存为时间序列数据，并绘制出时序图

data1<-read.table("c:/users/w/documents/baogaoshuju.txt")
data2<-ts(data1,start=1,end=57,freq=1)
plot.ts(data2)

该序列始终在0值附近随机波动，而且波动的范围有界，没有明显的趋势性和周期性，可以看做是一个平稳时间序列。
2.绘制所读取序列的自相关函数图和偏自相关函数图。
（1）绘制自相关函数图：

acf(data2,lag=)

pacf(data2,lag=)

自相关系数具有短期相关特性，因此进一步认为该序列为平稳时间序列；且具有拖尾特性。
3.纯随机性检验
（1）对该序列滞后6期的相关性进行判断
Box.test(data2,type=“Ljung-Box”,lag=6)

（2）对该序列滞后12期的相关性进行判断<