时间序列预测 — ARIMA模型原理

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分类专栏： 时间序列预测 文章标签： 时间序列预测 ARIMA
于 2023-11-15 11:53:52 首次发布
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ARIMA模型是统计学经典的时间序列预测模型，适用于单变量序列。本文介绍了ARIMA模型原理、适用条件、差分操作及其作用、数据平稳性检验和如何确定p、g值。通过差分、ADF检验等方法处理数据，确保模型建立在平稳序列基础上，以实现准确的未来值预测。
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专栏内容

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时间序列预测存在的问题

 现有的大量方法没有真正的预测未来值，只是用历史数据做验证

 利用时间序列分解算法存在信息泄露的问题：有人用emd+lstm对时间序列进行预测，是否存在原理上的问题? - 知乎

目录

1 ARIMA模型简介

1.1 ARIMA模型原理

1.2 ARIMA模型适用条件

1.3 模型基本步骤

2 差分（Differencing）

2.1 差分运算的作用

2.2 差分运算

2.3 差分的阶数

2.4 差分的滞后

2.5 差分运算使用注意点

3 数据的平稳性

3.1 数据平稳性的概念

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一文全面、完整、透彻地讲透ARIMA模型（实用干货，值得收藏）
shangxiPBI的博客
12-03 1571
即在一段时间内，时间序列应该是围绕着某个均值上下波动的序列，时间点上的标签值会围绕着某个均值移动，因此模型才被称为“移动平均模型 Moving Average Model”均值稳定：时间序列的均值或期望值是恒定的，不随时间变化。一般我们使用滞后为7的差分消除星期的影响，而使用滞后为12的差分来消除月份的影响（一般这种情况下每个样本所对应的时间单位是月），我们也常常使用滞后4来尝试消除季度所带来的影响。我们可以看到，差分后的序列比原序列短了一位，因为差分操作实际上计算的是原序列中的相邻数据点之间的差值。
ARIMA模型原理
weixin_30906185的博客
04-23 3025
一、时间序列分析 北京每年每个月旅客的人数，上海飞往北京每年的游客人数等类似这种顾客数、访问量、股价等都是时间序列数据。这些数据会随着时间变化而变化。时间序列数据的特点是数据会随时间的变化而变化。 随机过程的特征值有均值、方差、协方差等。如果随机过程的特征随时间变化而变化，那么数据是非平稳的，相反，如果随机过程的特征随时间变化而不变化，则此过程是平稳的。 如图所示： 非平稳时间序列分析...
使用Python为时间序列预测创建ARIMA模型
Together_CZ的博客
12-05 7264
                     如何在Python中为时间序列预测创建ARIMA模型        ARIMA模型是一种流行且广泛使用的时间序列预测统计方法。ARIMA是AutoRegressive Integrated Moving Average的缩写。它是一类模型，它捕获时间序列数据中的一套不同的标准时间结构。        ARIMA模型的信息还可以参考这里        ...
python时间序列数据预测教程之 arima
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胡椒面er
04-14 1万+
最近接触时间序列较多，在借鉴很多人的知识之后，特此总结一下。目前关于时间序列数据分析预测大致有三种主流方法： 1、ARIMA系列方法 2、facebook开源的Prophet模型 3、LSTM时间序列预测 本系列将用python进行实现并做出总结。 首先，本文项目中所用数据为近一段时间内，间隔30分钟采样的气象数据（包括温度、湿度、风速、风向等数据）。在本文的理解中，arima方法仅支持单变量预测...
ARIMA模型算法原理
08-26
介绍了ARIMA模型的算法，实现的一些细节，英文版的。大部分都是数学公式，需要有一定的数学基础才能看明白，我自己看了很久，也搞得不是很明白。我感觉其中有些漏洞，貌似不正确但也说不清出，如果有谁能看懂希望可以交流一下email：liangjianyong1009@163.com
时间序列预测 — — ARIMA模型（理论分析与代码详解）
最新发布
SoyMilk的博客
07-25 2万+
ARIMA模型的全称为：差分整合移动平均自回归模型是一种数据类型，它记录了在连续时间点上观测到的数值。这些数值可以是任何可以量化的度量，比如经济指标、股票价格、温度、销售额等。是一种按照时间顺序排列的数据集，其中每个数据点都与一个特定的时间点相关联。这种数据类型通常用于记录和分析随时间变化的数值信息。时间序列根据时间和数值的性质不同，可以分为和。性质：时期序列可加，时点序列不可加。
bic准则 python实现_python机器学习---时间序列算法 0117-2020
weixin_39695672的博客
12-05 1647
时间序列概念时间序列建模步骤时间序列python实现时间序列概念时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。ARIMA时间序列建模步骤本文利用 ARIMA构建高性能时间序列模型，来预测医保支出费用。对整个建模的步骤及步骤用到的技术进行总结：1 建模步骤ARIMA是一个非常强大的预测时间序列数据的模型，但是数据准备和...
ARIMA原理简单介绍
m0_46790753的博客
08-13 4626
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) ARIMA，自回归差分移动平均模型，通过采用过去的观测结果，并考虑差分、自回归和移动平均分量来分离信号和噪声。可以通过最小化AIC来寻找最优的模型参数。AIC准则是由日本统计学家Akaike与1973年提出的，全称是最小化信息量准则（Akaike Information Criterion）。它是拟合精度和参数个数的加权函数： AIC=2（模型参数的个数）-2ln（模型的极大似然函数） ARIMA模型主要由
arima模型原理及实战
weixin_44992737的博客
06-15 6673
utoegressiventegratedovingverage model），差分整合移动平均自回归模型，ARIMA(p，d，q)中，AR是自回归，p为自回归项数；MA为滑动平均，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）。“差分”一词虽未出现在ARIMA的英文名称中，却是关键步骤。大致思路就是：1，当前时刻点的取值与之前相邻一个或者多个时刻点自相关，并假设他们满足一个线性关系。
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04-14
通过理解这些步骤并结合实际代码实现，可以有效地运用ARIMA模型解决各种时间序列预测问题。在学习过程中，深入理解模型背后的统计原理和MATLAB的函数用法至关重要，这将有助于我们更好地应用模型并优化预测性能。
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ARIMA（自回归整合滑动平均模型）是一种广泛应用于时间序列预测的重要统计工具，尤其在经济、金融、气象、工程等领域有着广泛的应用。这个“ARIMA时间序列算法预测完整包”可能包含了一系列的代码、教程或者案例研究...
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时间序列 ：ARIMA模型-原理
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ARIMA（p,d,q）模型原理及其实现 --------python
weixin_43815222的博客
11-18 8015
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时间序列预测模型：ARIMA模型
m0_64087341的博客
02-17 3914
ARIMA模型，全称为自回归积分滑动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model），是一种常用的时间序列预测方法。ARIMA模型通过对时间序列数据的差分化处理，使非平稳时间序列数据变得平稳，进而利用自回归（AR）和滑动平均（MA）模型对其进行建模和预测。ARIMA模型可以表示为ARIMA(p, d, q)，其中：p：自回归项的阶数，表示预测值与过去值之间的关系。d：差分次数，使序列平稳所需的差分次数。
时间序列预测的基本原理
搞点學術的研究生
08-26 9724
时间序列预测的基本原理 1，时间序列分类： 平稳时间序列 随时间相对稳定的序列（均值、方差、自相关系数） 均值：使用常数均值才能用来较好的进行预测（常数均值即在平稳时间序列下的均值，这样才能保证使用均值预测的结果不会偏离真实结果太大） 方差：每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数 自相关系数：即两个变量在形式上或者标准差上具有相似的变化（正相关/负相关）...
时间序列预测（ARIMA、VAR、回归树）原理
weixin_48252774的博客
01-12 4248
typora-root-url: …\图 时间序列预测（不包含深度学习） 文章目录时间序列预测（不包含深度学习）一、单变量预测ARIMA1.基本步骤（1）自回归模型AR（2）移动平均模型MA（3）自回归移动平均模型（ARMA)（4）选择ppp和qqq的方法2.参数（以Merlion包下ARIMA模型为例）二、多变量预测1.VAR（1）基本步骤（2）参数2.回归树（1）基本步骤（2）示例 一、单变量预测 ARIMA ARIMA（p，d，q）模型全称为差分自回归移动平均模型，其中AR是自回归，p是自回归项；.
掌握ARIMA模型：时间序列预测与数据分析实战
ARIMA模型是时间序列预测中非常重要的统计工具，它结合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三个部分，可以有效地对时间序列数据进行预测。 ARIMA模型的基本思想是，一个时间序列可以看作是由随机波动和自身...
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