这篇博客是关于动态随机一般均衡(DSGE)模型的 Dynare 应用笔记，重点介绍了如何用 Dynare 编写和解决一个简单的RBC模型。内容涵盖了模型的数学建模，求解过程，以及Dynare中内生变量的分类和书写规范。博客详细讲解了内生变量的四种类型，时间下标约定，以及 Dynare 文件的基本结构，包括前导部分、模型声明、稳态值声明、外生冲击声明和模型计算部分。
DSGE笔记系列
内容为《动态随机一般均衡(DSGE)模型》的笔记，李向阳老师著，清华大学出版社出版。
我只将个人会用到的知识作了笔记，并对教材较难理解的部分做了进一步阐述。为了更易于理解，我还对教材上的一些部分（包括代码和正文）做了修改。
仅供学习参考，请勿转载，侵删！
第3章 · Dynare基本应用(1)
本章将会介绍一个简单的RBC模型以显示“如何在Dynare中编写一个完整的模型文件”。
3.1 介绍一个简单的模型
(1) 数学建模
假设一个代表性家庭( Household \text{Household} Household，以后用上标 H ^H H 表示)选择 C t C_t Ct和劳动 L t L_t Lt来最大化其终身贴现效用：
max C t , L t E 0 ∑ t = 0 ∞ β t ( C t θ ( 1 − L t ) 1 − θ ) 1 − τ 1 − τ (3.1.1) \max \limits_{C_t,L_t}E_0\sum_{t=0}^\infty\beta^t\frac{(C_t^\theta(1-L_t)^{1-\theta})^{1-\tau}}{1-\tau} \tag{3.1.1} Ct,LtmaxE0t=0∑∞βt1−τ(Ctθ(1−Lt)1−θ)1−τ(3.1.1)
其中 θ \theta θ 和 τ \tau τ 为参数，并且有 1 > β > 0 1>\beta>0 1>β>0 为贴现因子。此效用函数表明消费和劳动不可分。最大化问题面临的资源约束为：
C t + I t = exp ( Z t ) K t α L t 1 − α (3.1.2) C_t+I_t = \exp(Z_t) K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \tag{3.1.2} Ct+It=exp(Zt)KtαLt1−α(3.1.2)
其中， 1 > α > 0 1>\alpha>0 1>α>0 为产出的资本份额， I t I_t It 为投资，资本存量 K t K_t Kt 遵循经典的积累方程：
K t + 1 = I t + ( 1 − δ ) K t (3.1.3) K_{t+1} = I_t + (1-\delta)K_t \tag{3.1.3} Kt+1=It+(1−δ)K
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