scipy.stats multivariate_normal 与 numpy.normal 区别

总结了 scipy、numpy、pandas的高斯分布、pdf、方差、协方差比较。

multivariate_normal 是联合高斯分布

1.         n*m的数据，均值是m*1,协方差是m*m
2.         multivariate_normal.pdf 是 1*1

normal 是独立的高斯分布，即每列为独立的一元高斯分布。

1.         n*m的数据，均值是m*1,方差是m*1,
2.         normal.pdf(x,mu,var)是m*1,每个元素是该列的概率

Pandas

1.         n*m的数据，data.mean()均值是m*1
2.         data.cov()方差是m*m,

Numpy

1.         n*m的数据，np.mean(data)均值是m*1
2.         np.cov(data)协方差是n*n; 要变成特征的协方差np.cov(np.array(data).T)
3.         np.var(data)方差：axis=1 n*1 ,axis=0 m*1