马尔可夫模型 | Matlab实现基于马尔可夫切换模型（Markov-Switching Model）时间序列区间预测

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文章概述

马尔可夫模型 | Matlab实现基于马尔可夫切换模型（Markov-Switching Model）时间序列预测

研究内容

此示例说明如何将美国失业率的单变量马尔可夫切换动态回归模型拟合到时间序列数据。 此外，该示例还展示了如何根据估计模型模拟和预测失业率路径。要使用估计函数将单变量时间序列变量的马尔可夫切换模型拟合到数据，请遵循以下一般过程：
加载并预处理您计划建模的时间序列数据。检查数据以确定模型的关键特征，其中包括变量切换的状态数量以及特定于状态的子模型的结构。 数据或经济理论和原理的图可以表明国家的数量。 每个子模型的结构应该是简约的，并且对制度内的时间序列有良好的统计描述。使用 msVAR 函数创建部分指定的马尔可夫切换模型模板进行估计。 模型模板是一个 msVAR 对象，指定每个状态子模型的结构和子模型之间的切换机制，以及适合数据的参数。创建与模型模板具有相