风险测度:VaR和TVaR

本文介绍了VaR(ValueatRisk)和TVaR(ConditionalValueatRisk)在风险管理中的应用,详细解释了这两个统计量的推导过程,并提到了使用R编程进行学习和实践的后续计划。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

一、三个常用分布的VaR和TVaR

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 二、上述式子的推导

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 三、R编程

(之后学了再补充)

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