时间序列分析这件小事(八)----格兰杰因果关系检验

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现实世界中,我们有一些序列之间不知道是谁影响谁,换句话说,我们不知道因果性。这次,我们讲一讲格兰杰因果关系检验。

这个检验的思想很质朴:

我们构造这样一个式子,然后去查看各自前面系数是否为零,如果,上面一个式子中,x前面的系数全为零,或者说,不显著,那么显然就是x不会影响y。也就是不存在x是因,y是果的问题了。

反过来也是一样。当然,如果两个系数前面都不是零,那么就是相互影响,如果都是零,那么就是没有半毛钱关系了。

 

#example 16
grangertest(xt~yt)
grangertest(yt~xt)

我么看一下结果:

 


很显然,yt不是xt的原因,而xt是yt的原因。

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