多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(二)

今天这一个部分,我们要用到另外一个python的大杀器,notebook,现在叫做jupter notebook。大家如果装了anaconda的话就会有这个的。         大家在命令窗口中把目录切换到工作目录就可以了。         回车之后就可以启动notebook了。  ...

2017-08-29 22:05:21

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多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(一)

之前,我们计算了revs10这个因子,并且对其进行了去极值、标准化、和行业中性。 计算因子,并合理处理是单因子测试的第一步,我们必须有正确、合理的因子值,才会有有意义的结果,否则就是garbage in, garbage out。         对于单因子测试,quantopian有一个很好的开...

2017-08-27 22:56:43

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多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(二)

我们知道,一个因子值的处理大致分为三个步骤,去极值、标准化、中性化,上次我们对因子值进行了去极值和标准化,这一次,我们主要讲一讲中性化,也就是neut。         neut分为行业中性和风格中性两种。行业中性很好理解,我们知道,一个因子在不同的行业间不一定有可比性。譬如资产权益比,也就是杠杆...

2017-08-26 14:21:57

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多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(一)

在前面一节,我们成功计算出来了因子值。 在开始今天的内容前,我们要先了解几个概念。许多书本上,可能不会这样讲,这个仅仅是笔者的一些感悟。 0.几种factor         先来弄清楚笔者自己总结的factor的生命周期 1)raw facto         raw factor就是上一次我们...

2017-08-16 22:58:33

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多因子模型之因子(信号)测试平台----计算因子值

近一个半月疯狂的接触多因子模型,其中对于单个因子的回测,是最熟的。而对于单个因子,或者叫做signal(这一系列文章后续都这么叫),是多因子模型的基础。当然,如果你认为,世界上没有alpha,那么只要bet style或者industry就可以了,也不需要寻找alpha。 1.我们开始的数据 ...

2017-08-15 22:23:48

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python的三种字符串格式化方法

刚入门python的同学,特别是,没有系统的学习过python,而是学过别的语言,直接上手python的同学,怕是还不是很了解python强大的字符串格式化方法 1.最方便的 print 'hello %s and %s' % ('df', 'another df') 但是,有时候,我们有很多的参...

2017-08-11 20:29:56

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