python程序的pypy加速

我们知道,python作为一种几乎是脚本语言的语言,其优点固然有,但是其有一个最大的缺点,就是运行速度没有办法和c,c++,java比。最近在些一些代码的时候也是碰到了这样的问题。具体而言,python想提速度,基本思路是两个,有个就jit技术,在python中比较好用的就是pypy;另外一种就是...

2017-09-24 18:54:26

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多因子模型之因子(信号)测试平台----python中Pandas做处理时内存节省的技巧

之前看到过一篇文章,讲的就是如何在使用pandas的时候降低内存的开销。笔者亲自尝试了一下,发现确实不错,但是也会有很多问题,譬如,一些第三方包(例如statsmodels、alphalens等)的运算要求数据就是float64类型的,这使得我们很尴尬呀。    不管怎么样,如果我们自己处理数据的...

2017-09-16 14:16:54

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多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(四)

接下来,还剩下最后一部分的单因子分析,就是换手率的分析。当然,我们要知道,这仅仅是三个主要部分,后续我们可能会增加几个观察的指标。         1.换手率概括表         上图是turnover的分析表。由于实际交易中,我们是有手续费的,所以,对于因子而已,我们不希望因子打分很不稳定。...

2017-09-05 21:37:01

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多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(三)

今天,我们讲alphalens下一个重要的因子测试的输出部分,Information Analysis,也就是,信息的分析。听起来有点抽象。那么,我们开始吧。         首先,讲一个主动投资组合管理的第一个定理,叫做fundmental law,其形式就是:IR = IC * Breadt...

2017-09-02 14:09:16

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